Стратегия ларри вильямса по шаговая инструкция

Ларри Р. Вильямс (Larry Williams) — знаменитый биржевой трейдер, родившийся в 1942 году в штате Монтана США. Вильямс хорошо известен благодаря большому числу индикаторов, которые он создал, включая Ultimate Oscillator, индикатор Williams% R, рыночные настроения, индексы COT, прогнозы циклов и другие.

Уильямс начал свою торговую карьеру в Форексе в 1965 году. Он быстро зарекомендовал себя как трейдер с инновационными взглядами на валютный рынок. Вскоре после этого он разработал свой самый успешный торговый инструмент под названием индикатора динамики Williams% R. В 1987 году Ларри Р. Вильямс выиграл чемпионат мира по торговле фьючерсами, сумев заработать 1 100 000 долларов при стартовом капитале всего в 10 000. Этот невероятный успех был достигнут за 12 месяцев и основывался главным образом на новаторских методах торговли фьючерсами. Позднее он опубликовал книгу об этом опыте под названием «Как я сделал миллион долларов в прошлом году».

Стратегия Ларри Вильямса

Если говорить простым языком, краткосрочная стратегия Ларри Вильямса заключается в том, чтобы покупать и продавать активы по цене трёхбарного скользящего среднего минимума. Для определения торговых точек, по которым следует открывать и закрывать позицию Вильямс разработал собственную теорию локальных максимумов и минимумов на основе трёхбарных паттернов.

1. Локальный максимум — это свеча с наибольшим максимумом по сравнению с предыдущей и следующей;
2. Локальный минимум, соответственно, свеча, с минимумом меньшим, чем у двух соседних.

Отслеживая пиковые позиции свечей нескольких паттернов, можно сформировать среднесрочный локальный минимум и максимум, а сгруппировав несколько среднесрочных, получить уже долгосрочные данные.

Психология Ларри Вильямса

Стратегия работает по двум сценариям:

• Когда дневной бар открывается ниже минимума предыдущего дня.
• Или когда дневной бар открывается выше предыдущего торгового дня.

На первый взгляд, теория этого шаблона очень проста и логична. Тем не менее сам Ларри считает, что новичкам, которые плохо чувствуют рынок и ещё не научились следовать трендам, будет трудно извлечь из неё пользу.

В своих интервью он неоднократно указывал на главную ошибку непрофессионалов — они проверяют общие диаграммы ночью и сразу вводят свои заказы на предстоящий день. Умному трейдеру, по мнению Вильямса, всегда лучше подождать, пока тренд оформится фактически и, соответственно, разместить свои заказы в дневное время.

Описывая этот подход более подробно, можно отметить следующую закономерность: если рынок открывается значительно ниже или выше, чем вчерашний диапазон, это свидетельствует о панике непрофессиональных трейдеров. Это даёт прекрасную возможность профессионалам использовать эмоции паникёров против них самих.

Непрофессиональные трейдеры, по мнению Вильямса, обычно слишком остро реагируют на некоторые важные новости ещё до начала торгов и создают сильный разрыв при открытии рынка. Этот показатель он называет «результатом мнения средней толпы».

Вскоре эти трейдеры замечают, что они слишком остро реагируют на исходное событие или новости и, осознавая свою ошибку, резко переоценивают позицию. Это приводит к изменению цен и движению в противоположном направлении. Эти колебания на предоставляет много ценной информации, для тех, кто профессионально торгует на рынке FOREX. И лучше всего она работает на ежедневных и недельных графиках.

Покупка и продажа по стратегии торговли Ларри Вильямса

Стратегия покупки по Вильямсу объясняется в следующих пунктах:

• Должен быть существующий нисходящий тренд, по крайней мере, на нескольких торговых сессиях. Обычно это указывается красными свечами на дневном или недельном графике.
• На последнем этапе нисходящего тренда рынок должен отставать от вчерашнего минимума. Это становится сигналом к покупке.
• По мере того как происходит переоценка рыночной ситуации инвесторами, цена начинает расти и пересекает вчерашний минимум. Это даёт сигнал к покупке.
• Стоп-лосс — это минимум того же дня.

Продажа рассчитывается по следующей схеме:

• Нужно внимательно наблюдать за графиком и находить продолжительные тенденции к повышению, по крайней мере, для нескольких торговых сессий.
• На последнем этапе восходящего тренда должен произойти разрыв, который становится сигналом к продаже. Ещё лучше, если цена откроется намного выше, чем вчерашний максимум.
• По мере того как переоценка инвесторами прогрессирует, цена начинает падать и, в конце концов, преодолевает вчерашний максимум и вчерашнее закрытие. После того как это произошло, следует открыть короткую сделку.
• Стоп-лосс — это максимум того же дня.

Основное, что понял Ларри — это насколько важно научиться ждать свой «золотой» момент.

Паникёры торопятся и проигрывают, слишком осторожные тянут до последнего и упускают свои возможности. А тот, кто сумеет дождаться, когда сформируется устойчивый тренд и начнёт действовать в нужный момент, получит награду.

«Пиковые точки колебаний»

Как видно на картинке, этот паттерн складывается из трёх баров, центральный из которых указывает минимальное или максимальное значение. К примеру, покупать нужно тогда, когда центральный бар на пике своего минимума. В общем, точкой отсчёта в построении паттерна здесь будет бар, находящийся на пиковой позиции, по отношению к соседним.

При появлении сигнала на покупку Вильямс советует ставить stop order, отступив на пару пунктов от локального минимума, а для продажи, соответственно, на такое же количество пунктов от локального максимума.

Чтобы использовать этот приём на практике, Ларри Вильямс советует обращать внимание именно на зарождающийся тренд, а не на основную тенденцию, которая прослеживается на данный момент. Это позволяет отбросить ложные сигналы и увеличить свои шансы на успех.

«Внутренний и Внешний День»

Ещё одна комбинация, используемая Вильямсом в его стратегии.

В данном случае «Внутренний День» — это два бара, из которых первый будет точкой отсчёта, а второй помещается внутрь. Проще говоря значения максимума и минимума второго бара всегда будут меньше первого (что хорошо видно на картинке). Как в этой схеме определяется направление открытия сделки? Второй бар здесь укажет нужное направление. Цену открытия выше цены закрытия можно воспринимать как  сигнал к продаже и наоборот.

«Внешний День»

«Внешний День», как можно догадаться, прямо противоположен «Внутреннему Дню». Его основа — тоже два бара, но, как можно увидеть на схеме, уже первый помещён внутрь второго.

Здесь колебания цены между пиками минимума и максимума у второго всегда будут больше, чем у первого.

Это значит, что суть «Внешнего дня» — противопоставление тренду. К примеру, если рынок растёт и выпадающий паттерн даёт сигнал к началу торговли, нужно входить на продажу. И наоборот, при общем нисходящем тренде, после сигнала к началу торговли, нужно покупать.  В общем, стоп выставляется по минимальному или максимуму пику второго бара (зависит от стороны вхождения).

«Ударный День»

Наблюдая за рынком Ларри Уильямс обнаружил, что существуют дни, когда цены совершают сильный восходящий или нисходящий рывок, который побуждает массы к открытию сонаправленных позиций, еще более подстегивающих движение. Однако, как правило, уже на следующий день наступает расплата, цена развернувшись заставляет закрывать в убыток ранее выставленные ордера. Таким событиям Ларри Уильямс дал название – разворот ударного дня.

Исходя из этого трейдер выделил два типа ударных дней (Рис.1):

• ударный день покупки;
• ударный день продажи.

Ударный день для покупки (Рис. 2) это день, закрытие цены по которому происходит ниже минимума предыдущей торговой сессии, также такие дни могут закрываться ниже минимумов 3-8 предыдущих торговых дней. На ценовом графике это напоминает медвежий прорыв после колоссальной распродажи.

В данном случае игроки на понижение оказываются правы крайне редко, так как в основном рынок немедленно и полностью разворачивается. Хорошим вариантом на самом деле была бы не продажа а покупка в данном случае.

Ударный день для продажи полная (рис. 3) противоположность дню покупки. Это день когда цены закрываются выше максимумов предшествующей торговой сессии, а, возможно, и нескольких предыдущих сессий. Ценовое движение имеет вид бычьего прорыва, происходит процесс многочисленных покупок.

Игроки «быки» также скорее всего в данном случае окажутся не правы и понесут убытки. Искусственно разогнанное ценовое движение после ударного дня вернётся в своё равновесное состояние. Поэтому более уместным в данном случае будет открытие позиции на продажу.

Подведем небольшой итог рассмотренному материалу, чтобы исключить путаницу в понятиях.

Итак, ударным днем называется день активного ценового движения, цена как бы наносит удар производя прорыв вверх или вниз. Ларри Уильямс начинает торговлю не в ударный день, а после него с ордером противоположным направлению «ценового удара». Фигура ударного дня – это закономерности отображения ударного дня на ценовом графике.

Необходимо отметить, что в книге «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли» приведен еще один вид ударного дня – скрытый ударный день. Простыми словами можно отметить, что это аналог ударного дня, но ценовой прорыв в данном случае не заходит за точки минимума или максимума прошедшей сессии, а находится в 25% диапазоне от этих точек (в 25% диапазоне от всего дневного движения рис. 4).

Использование фигур ударного дня

Ларри Уильямс выделяет три способа использования фигуры ударного дня:

1. При восходящем тренде ориентируются на фигуру ударный день для покупки. В данном случае тренд станет еще одним подтверждением ценового разворота вверх, после удара вынесшего цену за минимум прошлой торговой сессии или хотя бы в 25% зону дневного движения цен, прилегающую к минимуму прошлой торговой сессии.
2. При нисходящем тренде искомой является фигура ударный день для продажи. Тренд станет подспорьем при открытии короткой позиции, ведь после ценового удара за максимумы прошлой торговой сессии, либо попадании цены в 25% зоне при скрытом ударном дне, движение цен должно развернуться.
3. При состоянии флета на рынке, то есть консолидации цен на каком-либо конкретном уровне, трейдер может в равной степени ориентироваться на появление обеих фигур ударного дня – и на покупку, и на продажу (рис. 5).

Торговая стратегия Ларри Уильямса «Ударный день» является достаточно необычным подходом анализа ценовых движений. В то же время данная стратегия позволяет с высокой долей вероятности находить точки входа в рынок. При этом данный способ торговли может быть полностью совместим с торговлей по тренду, что делает ее результативность более прогнозируемой.

Стратегия, также может использоваться для поиска удачных точек входа в рынок как трейдерами торгующими с помощью технического анализа, так и теми, кто использует фундаментальные данные. Кроме не раз доказанной эффективности стратегия обладает универсальностью, что предоставляет возможность включать ее в различные торговые системы.

Система Ларри Вильямса базируется на простых сигналах, происходящих из различных комбинаций баров. Чёткие и простые правила для входа в торги и установки «стопов» помогли её создателю заработать многомиллионное состояние.

Но для большинства начинающих трейдеров, увлечённых успехом Вильямса и других сверхуспешных инвесторов, и не желающих тратить годы жизни на изучение фундаментальных основ торговли, этот подход обречён на провал.

Поэтому сам Ларри в своих напутствиях для нетерпеливых новичков, всегда акцентирует внимание на двух вещах: следовании тренду и управлении деньгами.

Советы по управлению деньгами от Ларри Вильямса

Главные правила успешного управления деньгами, по мнению автора, заключаются в следующем:

• «Управление деньгами должно начинаться до того, как вы войдёте в торговлю. Вы должны знать, сколько сделок вы можете торговать, и какой суммой вы можете рисковать при каждой из них».
• «Никогда не вкладывайте более 30% своего капитала, если вы опытный, и 20% — если вы новичок».
• «Не торгуйте более шести рынков одновременно».
• «Когда вы чувствуете абсолютную уверенность в том, что не можете проиграть, это время самого большого риска потерять всё».
• «Вы должны рисковать не более чем 5% своего капитала на одну сделку, независимо от вашего опыта».

Советы по управлению денежными средствами занимают важное место в стратегии Ларри Вильямса. Недаром он не устаёт повторять их почти в каждой новой книге.

Система Ларри Вильямса используется многочисленными инвесторами и трейдерами, и даже сегодня она показывает один из самых высоких показателей точности и достоверности. Это даёт шанс каждому заработать с её помощью.

Впрочем, сам автор советует не забывать того факта, что рынок FOREX часто хаотичен. Поэтому и его стратегия является не чисто «механической», а допускает возможные вариации. И каждому, кто рискнёт использовать её, всё равно придётся действовать методом проб и ошибок, чтобы определить как она сработает в различных торговых условиях и на разных рынках.

Подытожить вышесказанное лучше всего напутствием самого Ларри, представленным в одной из его книг:

«Торговля Форекс — это неустойчивая игра, поэтому никогда не нужно бояться потерь. Из-за волатильности рынка всегда найдётся ещё одна возможность наверстать упущенное. Поэтому если проиграл сегодня, попробуй добиться успеха завтра».

Широко известная во всем мире торговая стратегия Ларри Вильямса будоражит умы многих трейдеров с самого момента своего появления, и по сей день. Стратегия подкупает своей простотой – в ней нет никаких навороченных индикаторов, сложных правил входа или выхода из позиции.

Создатель этой стратегии – Ларри Вильямс (Larry Williams), человек, который прославился как один из самых успешных торговцев фьючерсами, как создатель технических индикаторов, как автор книг по трейдингу, и, конечно же, как создатель торговых систем.

Краткосрочная стратегия Ларри Вильямса была описана им в книге «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли». Данная книга содержит не только описание торговых стратегий, но и большое внимание уделяет психологии трейдинга. Любой торговец фондового или валютного рынка не должен пройти мимо данной работы – из неё можно почерпнуть массу полезной информации. Книга будет полезна как начинающим спекулянтам, так и опытным трейдерам – процесс обучения никогда не должен останавливаться.

В настоящей статье мы не будем пересказывать краткое содержание книги, она достойна того, чтобы быть прочитанной от корки до корки, мы более подробно остановимся на описании одной торговой системы, которой в своём труде делится автор.

Подробное описание стратегии Ларри Вильямса

Стратегия торговли Ларри Вильямса предполагает работу на малых временных периодах – пятиминутных или пятнадцатиминутных графиках. Вильямс пишет, что таймфрейм М15 в данной стратегии больше подходит для тех, кто предпочитает более спокойную и размеренную, или как пишет сам автор, «чуть менее лихорадочную» торговлю, поскольку трейдинг по данной системе требует полного сосредоточения.

Сама стратегия сразу манит трейдера своей простотой. Вильямс называет в книге данную стратегию «Трехбарной системой максимумов/минимумов». Автор утверждает, что используя данный торговый подход, ему удавалось последовательно заключать более 30 профитных сделок подряд. Результат, конечно, впечатляющий.

Настройка индикаторов по системе Ларри Вильямса

Система Ларри Вильямса использует всего лишь один индикатор – скользящую среднюю (Moving Average, MA), однако построить её нужно двумя способами – т.е., на графике цены будет две линии, но с разными настройками.

• Первая скользящая средняя должна иметь период «3» и строиться по минимумам («Low») свечей (баров).
• Вторая скользящая средняя также должна иметь период «3», но строиться по максимумам («High») свечей (баров).
• Оба мувинга должны иметь метод построения «Simple».

Рис.1. Настройки скользящей средней минимумов.

Рис.2. Настройки скользящей средней максимумов.

Цветовую гамму MA выбираем на свой вкус, чтобы было комфортно для восприятия.

Рис.3. USD/JPY. М15. На график нанесены индикаторы стратегии «Трехбарная система максимумов/минимумов».

Итак, индикаторы для работы настроены, осталось разобраться с главным – как осуществляется открытие и закрытие торговых позиций.

Открытие и закрытие сделок

Согласно концепции стратегии, осуществлять покупки актива необходимо по цене 3-периодной скользящей средней минимумов («Low»), если тренд в настоящее время восходящий, и закрывать позицию при достижении ценой 3-периодной скользящей средней максимумов («High»).

Для продаж – обратные условия. Продавать необходимо при достижении ценой 3-периодной скользящей средней максимумов («High»), если тренд направлен вниз, а закрывать сделку при достижении ценой 3-периодной скользящей средней минимумов («Low»).

Вильямс предлагает осуществлять сделки только по направлению локального тренда. Если тенденция направлена вверх, то трейдер должен только покупать, если вниз – то только продавать.

Вопрос в том, как правильно идентифицировать «бычий» и «медвежий» тренды, чтобы принять решение в какую сторону торговать? Определять моменты перелома тренда согласно стратегии необходимо по нанесённым на график мувингам – как только появляются точки разворота, когда скользящие средний меняют направление, тогда меняется и локальный тренд – необходимо переключаться с покупок на продажи и наоборот.

Рис.4. USD/JPY. М15. Вертикальными линиями отмечены точки смены локальных тенденций – в этим моменты необходимо менять тактику торговли. Если мы до этого момента только покупали на минимумах, то после смены тенденции начинаем только продавать на максимумах.

Если какая-то свеча создает разворот тренда, то такую сделку пропускаем – ждём чёткой тенденции и входим по правилам стратегии.

Рис.5. USD/JPY. М15. Зелеными овалами помечены места входа на покупку на участках восходящего тренда – входим в рынок на нижнем мувинге. Золотыми овалами помечены моменты закрытия позиции – прибыль фиксируем на верхнем мувинге.

Рис.6. USD/JPY. М15. Зелеными овалами помечены места входа на продажу на участках «медвежьего» тренда – входим в рынок на верхнем мувинге. Золотыми овалами помечены моменты закрытия позиции – прибыль фиксируем на нижней скользящей средней.

Процесс торговли предельно просто – нужно следовать на тенденции, открывая сделки на верхних или нижних скользящих средних в её направлении.

Рабочие таймфреймы

Предлагаемые автором концепции временные периоды в М5 и М15 могут создавать одну весомую проблему: прибыль по многим сделкам рискует оказаться слишком малой, что принимая во внимание спрэд, не приведёт к существенному увеличению депозита.

Конечно, следует выбирать только те активы, по которым спрэд будет минимален. Однако можно ли попытаться укрупнить свои выигрыши, перейдя на более высокий тайм-фрейм?

Ларри Вильямс пишет, что стратегия может применяться одинаково хорошо на временных периодах, начиная с пятиминутного (М5) и заканчивая часовым (H1).

Рис.7. USD/JPY. Часовой график. Входы на продажи на нисходящем тренде. Отмеченные сделки могли принести в среднем около 20 пунктов прибыли каждая. Это больше, нежели можно заработать на пятиминутных и пятнадцатиминутных графиках, а к тому же, торговля на Н1 будет гораздо более размеренной и спокойной.

Стоит также отметить, что Вильямс ничего не говорит в данной стратегии о правилах установки стоп-лосса, причем необходимость установки данных защитных приказов красной нитью проходит через всю книгу. Примечательно, что даже сама книга заканчивается фразой напутствием: «Всегда используйте стопы».

Если с фиксацией прибыли все предельно ясно – заработанные пункты забираем при достижении ценой противоположной скользящей средней, то для закрытия убыточных позиций есть повод для размышления. Как вариант, не устанавливать стоп-лосс, а закрывать позицию в момент смены тренда, если цена пошла не в ту сторону, в которую планировалось, либо устанавливать стоп по классике, под локальными минимумами и максимумами. Этот вопрос должен решить каждый трейдер самостоятельно, кто решит применять стратегию на практике.

Для каких рынков создана система Ларри Вильямса

Иногда в интернете можно встретить критические высказывания в адрес стратегии, основанные на том, что система первоначально создавалась именно для фьючерсных рынков, но никак не для рынка Форекс, а потому на рынке валютном она не эффективна.

На самом деле, стратегия универсальна – она прекрасно подойдёт как для фьючерсного, так и для ФОРЕКС.

Необходимо только подобрать удобные торговые инструменты, таймфрейм, приемлемый уровень спрэда.

Если есть желание применить стратегию для фьючерсов или акций, то можно попробовать и убедиться, что там она работает так же хорошо, как и на рынке Форекс.

Рис.8. Фьючерс на нефть (CL). Часовой график. Варианты для осуществления сделок на продажу от 3-х периодной МА максимумов на нисходящем тренде.

Рис.9. Акции Alphabet Inc. (GOOG). Часовой график. Варианты для осуществления сделок на покупку от 3-х периодной МА минимумов на восходящем тренде.

Как видим, система прекрасно работает и на рынке фьючерсов и рынке акций.

Заключение

Стратегия краткосрочной торговли Ларри Вильямса – это своеобразный вариант трейдинга внутри ценового канала, образованного максимальными и минимальными значениями свечей (баров).

Система хорошо себя отрабатывает на любых трендовых активах. Главное не забывать неустанно следовать краеугольному принципу не только данной стратегии, но и всего технического анализа вообще – торговать только по направлению текущей тенденции.

В мире, наверное, нет ни одного трейдера, который не слышал о торговой стратегии Ларри Вильямса. Касается это не только трейдеров внебиржевого рынка Форекс, но и торговцев фьючерсами или акциями. Далее вы поймете почему. Немного об авторе краткосрочной стратегии трейдинга.

Ларри Вильямс (Larry Williams) – успешный трейдер фьючерсами, а также создатель профитных систем трейдинга и техиндикаторов, является автором нескольких книг по биржевой торговле, среди которых «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли».

Личность Вильмса заслуживает отдельной большой статьи. Вот лишь несколько интересных и впечатляющих эпизодов его биографии. Родился он в 1942 году в США (где и проживает в текущем 2021г) в обычной семье, получив образование журналиста, стал писать на экономические темы, открыв собственное издание. В ходе подготовки материалов он настолько увлекся финансовыми рынками, что уже к своим 30 с небольшим годам становится миллионером.

Ларри Вильямс вошел в историю трейдинга и своей победой в одном из турниров для трейдеров, где сумел депозит $10 000 за год увеличить на 11000%! Дальше была своя торговая стратегия, книги, семинары и мастер-классы. К слову, методика обучения у Ларри также была супермотивирующей.

После теоретической части шла практика, где обучающиеся трейдеры торговали на деньги мастера, как правило это был 1 миллион долларов США. Вся заработанная прибыль по окончании курса распределялась между курсантами программы обучения.

Если вы еще не слышали о системе торговли Ларри Вильямса, то мы настоятельно рекомендуем прочитать нашу статью. Данная стратегия является универсальной, очень простой и позволяет зарабатывать прибыль в весьма короткие сроки.

Сам Вильямс утверждал, что его система позволяла ему заключать более 30 (!) прибыльных сделок подряд. Именно поэтому, стратегия приобрела такую популярность среди дейтрейдеров.

Рекомендованным брокером данного материала и в целом толковым, надежным брокером является компания NPBFX. Брокер очень давно на рынке. Начинали они в середине 90-х, точнее в 1996 году. Тогда работа велась от имени Нефтепромбанка, который и сегодня успешно работает в России, а свое Форекс-подразделение банк переименовал в NPBFX.

Теперь это отдельная полноценная финансовая организация с широким спектром услуг для трейдеров, которая предлагает высокий уровень ликвидности по более 100 торговым инструментам.

Все счета клиентов застрахованы на сумму 20 тысяч евро каждый. На платформе МТ4 брокера, как новичок на рынке, так и более опытный трейдер может без проблем начать зарабатывать по торговой стратегии Ларри Вильямса. После такого небольшого отступления перейдем к сути самой стратегии и ее отличиям от других.

Описание авторской системы трейдинга Л. Вильямса

Отличительной чертой ТС Вильямса является то, что она действительно очень простая, использует только один технический индикатор – скользящую среднюю (Moving Average в MT4, MA).

Торговля по стратегии Вильямса предполагается на небольших таймфреймах – М5 или М15. Автор стратегии утверждает, что оптимальным является пятнадцатиминутный таймфрейм, так как позволяет торговать спокойнее и с меньшей интенсивностью. Однако расслабляться не стоит, торговля по ТС Вильямса требует от трейдера полной концентрации внимания.

Настройка техиндикаторов по ТС Л. Вильямса

Как мы указали выше, в системе используется только один технический индикатор – скользящая средняя. Но есть нюанс, строить нужно сразу две средние. Отличаться друг от друга они будут настройками. В результате трейдер будет видеть на ценовом графике сразу две линии:

• 1-я скользящая средняя строится по минимумам свечей/баров и имеет период 3.
• 2-я скользящая средняя строится по максимумам свечей/баров и имеет период 3.
• Обе MA необходимо строить методом Simple.

Ниже, на иллюстрациях, вы можете увидеть, как выглядят настройки в терминале МТ4.

Также вы можете выбрать цвет отображения обеих средних. Здесь уже дело вкуса. Главное, чтобы цвета замено отличались друг от друга, и вам было комфортно торговать. Например, MA по максимумах – красного цвета, МА по минимумам – синего.

Далее, когда индикаторы для торговли уже настроены, перейдем непосредственно к самому важному – как открывать сделки и фиксировать прибыль по ТС Ларри Вильямса.

Как открывать и закрывать торговые сделки в MT4 по системе автора

Обратите внимание: Автор методики рекомендует вести торговлю только в направлении локального тренда. Если тренд восходящий, то трейдер должен совершать только сделки на покупку. Если тренд нисходящий, то открываются сделки исключительно на продажу.
Сделки на покупку.

Согласно концепции торговой стратегии, покупка актива осуществляется по цене скользящей средней минимумов (в нашем случае на скриншоте это синяя линия), если тренд на рынке восходящий. Закрытие сделки с прибылью осуществляется при достижении ценой скользящей средней максимумов (см.красную линию на графике).

Сделки на продажу. У торговых позиций на продажу обратный принцип. Продавать актив нужно, когда цена достигает скользящей средней максимумов, когда на рынке присутствует нисходящий тренд. Закрытие сделки происходит, когда цена достигает скользящей средней минимумов.

Как идентифицировать текущий тренд на рынке?

Это очень важный для трейдера вопрос, т.к. от него зависит в какую сторону нужно открывать сделки. Если тренд будет определен неверно, это приведет к убыткам. Согласно стратегии, моменты перелома тренда определяются по самим скользящим средним, нанесенным на график, когда они начинают менять свое направление.

Это, так называемые, точки разворота. Именно в этот момент необходимо открывать сделку. Если тенденция меняется с восходящей на нисходящую, то открываются сделки на продажу и наоборот.

Еще один крайне важный момент, о котором следует всегда помнить при открытии сделок – входить в сделку нужно только тогда, когда цена четко пересекла скользящую среднюю. Это закон. Свечи, которые создают тенденцию, но не пересекли MA, пропускаем. Более подробно точки входа и выхода со сделки мы отразили на двух примерах ниже.

Как вы видите, процесс торговли достаточно простой. Самое главное, строго следовать всем правилам открытия торговых позиций.

Особенности рабочих таймфреймов

Автор уникальной ТС, как мы писали в начале статьи, предлагал использовать таймфреймы M5 и M15, т.к. сама стратегия является краткосрочной. Это может стать определенной проблемой. Дело в том, что за короткие периоды цена, в основном, проходит небольшое расстояние. В таком случае и прибыль трейдера будет небольшой. Поэтому особое внимание стоит уделить спреду по инструменту, т.к. он может «съесть» приличную часть прибыли.

В рекомендованной нами компании NPBFX размер спреда реально невысокий – значения отражаются на сайте данного брокера в специальном виджете. Окно работает в режиме онлайн, где вы можете наблюдать за котировками по интересующим торговым активам. Кроме того, NPBFX разместил свои сервера в дата-центре Equinix NY4, г.Нью-Йорк, США, благодаря чему клиенты получают безупречное качество исполнение. Брокерскую комиссию NPBFX не взимает, так как все счета типа STP.

Возвращаюсь к теме высоких спредов, отметим, что есть несколько решений этой проблемы:

• подобрать брокера с максимально узкими спредами (как NPBFX)
• для торговли выбирать инструменты, по которым спред будет минимальным (в NBFX вам предлагается десятки валютных пар, индексы, акции, сырьевые активы, криптовалютные пары)
• перейти на более высокий временной период.

Ларри Вильямс по последнему пункту говорит следующее. Стратегия одинаково эффективно может применяться на таймфреймах начиная с пятиминутного и заканчивая часовым. Это значит, что у трейдера появляется дополнительно еще два таймфрейма – M30 и H1. Конечно, при торговле на часовом периоде прибыль будет более ощутимой, да и сама торговля более спокойной.

Использование стоп-лосса

Примечательно то, что сам Ларри Вильям ничего не говорит о правилах использования стоп-лоссов в своей стратегии. Между тем, на их применении автор категорически настаивает. В связи с этим, нет четкого алгоритма, как его устанавливать. Вот в этом вопросе мнения экспертов и расходятся. Учитывая, что стратегия является краткосрочной, одна часть предлагает отказаться от стопов вовсе, чтобы не попадать на «шумы» рынка.

Если сделка пошла в противоположном направлении, и тренд сменился, то закрывать сделку вручную «по ситуации». Вторая часть склоняется к тому, что стопы нужно устанавливать по классической схеме под локальными минимумами и максимумами.

Посему вопрос применения стопов остается в зоне личной ответственности трейдера. К слову, в NPBFX вы можете использовать любые типы ордеров, а также работать с применением локирования, хеджирования.

Применение стратегии на разных рынках

Биржевые критики не раз высказывались достаточно категорично в адрес ТС Ларри Вильямса. Мол, изначально автор создавал свою систему для торговли на фьючерсных рынках, а не для Форекс. В связи с этим, по их мнению, на валютном рынке она будет не эффективна.

На самом деле, стратегия Ларри Вильямса является универсальной. Она одинаково подойдет, как для торговли фьючерсами, валютами, и другими активами. Самое главное, это правильно выбрать торговый инструмент, рабочий таймфрейм и узкие спреды. В этом легко убедиться, открыв демонстрационный счет в компании NPBFX. Вы комфортно сможете применять систему в терминале MT4, торгуя, например, индексом S&P500 или золотом.

На графике ниже, вы можете увидеть примеры сделок на продажу золота на часовом графике в MT4.

Заключение

После детального ознакомления и тестирования краткосрочной стратегии Ларри Вильямса, можно сделать следующие выводы. Во-первых, данная ТС хорошо себя показывает на любых трендовых активах. Главное, не забывать торговать только по направлению текущей тенденции. Во-вторых, стратегия универсальна и отлично подойдет для торговли на любых рынках, включая Форекс.

По сути, данная система, это своего рода трейдинг внутри ценового канала, который образован минимальными и максимальными значениями свечей/баров. При правильном ее применении и соблюдении риск-менеджмента, она позволит вам получать стабильную и, главное, достаточно быструю прибыль на финансовых рынках.

У стратегии тысячи последователей по всему миру. Это и профессиональные трейдеры, и обычные люди из других не связанных с торговлей сфер с небольшим капиталом, для которых трейдинг стал основным источником дохода.

Хотите еще больше возможностей? Получите +30% торгуемый бонус на депозит после регистрации на сайте брокера и открытия счета в NPBFX. Бонус хорошо зарекомендовал себя, так как участвует в просадке, а сам бонус, как и прибыль, которая была заработана с его участием, можно вывести со счета при выполнении простых условий.

Начать торговать по Ларри Вильямсу доступно каждому, ведь стартовый капитал для реального рыночного трейдинга в NPBFX составляет всего 10 долларов США, 10 евро, 500 российских рублей. Всем желаем успехов и больших профитом с брокером!

Данную стратегию Ларри Вильямс описал в своей книге «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли». Торговать по ней можно как на рынке Форекс, так на других финансовых рынках. А вот с таймфреймами ситуация обстоит несколько сложнее. Технически, стратегия подходит для торговли на периодах от M1 до MN, но так как от открытия до закрытия позиции может проходить не более одной свечи, то вести по ней торговлю на небольших таймфреймах может быть абсолютно невыгодно из-за спреда, если он фиксированный, как это бывает на рынке Форекс.

Рабочий стол торговой стратегии Ларри Вильямса

Экспликация рабочего стола:

1. Скользящая средняя, построенная методом Simple по ценам High.
2. Скользящая средняя, построенная методом Simple по ценам Low.
3. Локальные максимумы Скользящей средней, построенной методом Simple по ценам High.
4. Локальные минимумы Скользящей средней, построенной методом Simple по ценам Low.

В результате мы получаем канал, в котором и будем работать по определенному алгоритму в сторону преобладающей тенденции. А преобладающей тенденцией считается та, в сторону которой было последнее обновление локальных экстремумов Скользящих средних: если произошло обновление локальных максимумов, то тенденция считается восходящей, а если произошло обновление локальных минимумов, то тенденция считается нисходящей.

Сигналы на покупку по стратегии

Ларри Вильямс предлагает следующие условия для покупок: если тенденция на рынке восходящая, то нужно открывать позицию во время касания ценой Скользящей средней, построенной методом Simple по ценам Low, а закрывать позицию при следующем касании Скользящей средней, построенной методом Simple по ценам High. Как только одна сделка завершена, можно совершать вторую. И так до тех пор, пока не произойдет смена тенденции с восходящей на нисходящую. Если сигнал на покупку совпал со сменой тенденции, то такой сигнал следует пропустить. И начать покупать только уже тогда, когда тенденция снова станет восходящей.

Пример сигналов на покупку:

Обратите внимание, что на изображении указан ряд возможностей на покупку, но не забывайте, что должна быть открыта только одна позиция, лишь после закрытия которой можно покупать еще раз.

Сигналы на продажу по стратегии

Для того, чтобы можно было продавать, главенствующей тенденцией на рынке должна быть нисходящая. Продавать следует при первом же касании ценой Скользящей средней, построенной методом Simple по ценам High. Закрывать позицию, соответственно, при следующем касании ценой Скользящей средней, построенной методом Simple по ценам Low. Как только одна сделка закрыта, можно совершать следующую по такому же алгоритму. Если сигнал на продажу совпал с выполнением условий смены тенденции с нисходящей на восходящую, то такую продажу следует пропустить. И начать продавать только уже тогда, когда тенденция снова станет нисходящей.

Пример сигналов на продажу:

Важно не забывать, что должна быть открыта только одна позиция, лишь после закрытия которой можно открывать следующую позицию на продажу.

Стоп Лосс и Тейк Профит в торговой стратегии Ларри Вильямса, основанной на Скользящих средних

В данной торговой стратегии Стоп Лосс не устанавливается. По крайней мере, автор ничего об этом не пишет в своей книге. В роли Стоп Лосс выступают условия, при которых происходит смена тенденции и возникает противоположный сигнал на вход. То есть, предположим, что вы находитесь в восходящей тенденции и открыли длинную позицию при касании цены уровня Скользящей средней, построенной методом Simple по ценам Low, но тенденция сменилась на нисходящую. Тогда свою длинную позицию вы сможете закрыть при первом же сигнале на продажу, для которого необходимо касание ценой уровня Скользящей средней, построенной методом Simple по ценам High.

Тейк Профит в этой стратегии не устанавливается так же, как и Стоп Лосс.

Управление капиталом в торговой стратегии Л. Вильямса

Если учитывать, что у нас нет Стоп Лосса, то торговать стоит, ориентируясь на определенный размер лота, т.к. рисковать жестким процентом от депозита не получится в виду особенностей торговой стратегии.

Пример торговли по стратегии Ларри Вильямса

Заметьте, что все торговые операции на этом отрезке могли быть закрыты в плюс! То есть можно смело утверждать, что данная торговая стратегия может быть настолько же доходной, насколько она является простой. Главное, устанавливать достаточно большой временной период графика, чтобы вся прибыль оставалась вам, а не съедалась спредом и комиссиями.

Единственный минус торговой стратегии Ларри Вильямса в том, что нужно постоянно находиться у торгового терминала, чтобы вовремя закрыть как прибыльную, так и убыточную сделку. Но если учитывать то, насколько продолжительна может быть череда успешных сделок, то это того стоит.

Как торговать по индикатору Ларри Вильямса Индикатор – Williams %R (WPR) или Процентный диапазон Вильямса. Инструкции, стратегии и примеры.

Процентный диапазон Вильямса (Williams %R, W%R, %R, Williams’ percent range, WPR, Процент Уильямса) — очень продуктивный осцилляторный индикатор технического анализа, который Определяет перекупленность или перепроданность актива и указывает на возможный разворот.

Знаменитый алгоритм Вильямса с применением одноименного инструмента всегда интересует многих участников торгов. Он поражает своей удивительной простотой – здесь нет больших сложностей и трудных правил.

Сам разработчик говорит о том, что используя инструмент, он мог совершить несколько десятков прибыльных операций за короткое время. Звучит фантастически, не правда ли?

Краткий гид:

• Создатель индикатора WPR
• В чем кроется интерес трейдеров к индикатору “Процентный диапазон Вильямса”?
• Таймфрейм
• Математическая формула и интерпретация показателей
• Настройка индикатора
• Как торговать, используя индикатор Williams %R
• Дивергенция
• Торговля по тренду с Вильямс %R
• Для каких рынков подходит индикатор Вильямса
• Советы экспертов

Создатель индикатора WPR

Разработал этот индикатор в 70-е годы прошлого столетия Ларри Вильямс (Larry Williams) – успешный и прославленный трейдер, автор трудов по теханализу и торговле на срочном рынке. Л. Вильямс – образец исполнения американской мечты, когда большое состояние человек стремительно приобретает «с нуля».

В 1987 он участвовал в конкурсе Robbins World Cup с депозитом 50 тысяч долларов. За календарный год Вильямс занял первое место и заработал 1,1 млн долларов чистой прибыли. Прирост к депозиту составил 11000% годовых. В торговых системах Ларри использовал собственный индикатор Williams’ Percent Range.

Сам автор разъяснил суть действия инструмента в своем труде «How I made one million dollars last year trading commodities» («Как я заработал один миллион долларов в прошлом году, торгуя на бирже»).

В жизни у трейдера было много взлетов и падений. В 1988 Вильямс снова участвовал в Robbins World Cup, но потерял половину состояния. А в 2006 трейдера арестовали за неуплату налогов при продаже собственной книги. Ларри пришлось заплатить 1 млн долларов, чтобы выйти под залог.

Его дети также отличились в мире спекулятивных операций на рынках. Дочь Мишель – киноактриса, которая получила Оскар за роль в киноленте «Горбатая гора», поучаствовала в Robbins World Cup. Она решила доказать, что успех отца — это не просто совпадение. Ей не удалось побить рекорд, но она увеличила свой депозит за год на внушительные 1000%. Результат Мишель остается третьим в списке лидеров конкурса.

Сын Вильямса Джейсон занялся психиатрией и опубликовал книгу «Как мыслить, чтобы побеждать в трейдинге» (англ. The Mental Edge in Trading)

В 2007 году Ларри Вильямс решил повторить собственное достижение. Трейдеру удалось заработать 1 млн долларов, вернуть себе славу и доказать – принципы, заложенные в Williams %R, работают.

Некоторые исследователи полагают, что первым в создании технического инструмента был Джордж Лейн, который создал осциллятор «Stochastic», подобный «Williams’ %R».

Но все же, вклад Вильямса в разработку данного технического индикатора общепризнан и сам инструмент носит его имя.

В чем кроется интерес трейдеров к индикатору “Процентный диапазон Вильямса”?

«WPR» относится к осцилляторам, действующим на опережение в теханализе, которые более результативны на торгах, нежели инструменты, работающие на трендах и запаздывающие за ценой.

Этот осциллятор выявляет перегрев рынка (перепроданность «oversold» и перекупленность «overbought») и сигнализирует о его развороте.

WPR более чувствительный, сильнее сигнализирует об изменениях, чем «Stochastic» и поэтому быстрее реагирует на смену настроения на бирже.

Таймфрейм

WPR советуют использовать на таймфреймах не ниже 1-часового (H1) и вплоть до дневного (D1). На коротких временных промежутках M1-M30 он может предоставлять обманные сигналы.

Можно отсеять и использовать инструмент на меньших временных промежутках, если сочетать с другими индикаторами. Но небольшие временные промежутки могут генерировать малую прибыль, что не приведёт к значительному увеличению капитала. В таком случае лучше предпочесть активы, по которым спрэд будет минимален.

Чем выше таймфрейм – тем меньше ложных входов. Начинающим трейдерам стоит сконцентрироваться на торговле на дневных графиках, постепенно спускаясь до часовиков.

«Держать позицию лучше всего несколько дней», – пишет Ларри в своей книге.

Торговать ниже М30 нет смысла, много ложных сигналов и спред съедает прибыль. Прибыльно торговать можно и на дневных графиках, а спускаясь ниже, высока вероятность слива всех денег из-за рыночного шума и психологического давления.

При торговле внутри дня трейдеру следует избегать выходных дней. Например, при праздновании Дня Колумба во второй понедельник октября европейские рынки открыты, а в США торговля закрыта. Волатильность в такие дни низкая, расширяется спред и высока вероятность ложных сигналов.

Математическая формула и интерпретация показателей

Чтобы вычислить значение Процентного диапазона Уильямса за период t, необходимо вычесть из текущей цены (close_t) максимальный хай за предыдущий период (max (high_i)), разделить на разность хая и лоу цены за предыдущие периоды (max (high_i) – min (low_i) и умножить значение на 100.

Значение варьируется от -100 до 0. Перепроданностью считается нахождение показателя Williams %R в зоне от -100 до -80, а перекупленностью – от -20 до 0.

Настройка индикатора

Индикатор для удобства отображается в окне под рабочим ценовым графиком и представляет собой кривую «%R», которая демонстрирует положение цены сейчас по отношению к прошлому временному промежутку.  Кривая располагается между горизонтальными уровнями минимума и максимума.

Для настройки устанавливаются такие параметры:

• Период (Длина) «%R» – время расчета линии. Оптимально выставить значение «14».
• Стиль линии для наглядности.
• Закрепление max и min – по закрытым свечам, открытым, максимумам и минимумам.

Ларри Вильямс использует период 14. Менять это значение не стоит, Williams %R тестировался с различными параметрами, но трейдеры возвращались к классическому значению.

Единственный возможный альтернативный вариант – W%R с периодом 200. Он используется при инвестировании и позиционной торговле, когда входов должно быть мало, а точность сигналов обязана быть максимальной.

Как торговать, используя индикатор Williams %R

1. Максимальные или минимальные вершины W%R находятся в зоне перепроданности или перекупленности.
2. Williams %R пересекает значение -80 или -20 и начинает движение к -50.
3. Стоп-лосс (англ. Stop Loss) выставляется за локальный максимум/минимум. Сделка закрывается с прибылью, когда W%R пересекает противоположное значение Процентного индикатора Вильямса.

Дивергенция

Появление дивергенции на графике демонстрирует конец текущей тенденции и возможный разворот. Используется трейдерами повсеместно.

Цена рисует новый минимум или максимум, но осциллятор не обновляет лоу или хай. Явный сигнал того, что сила быков или медведей иссякла, они сделали последний рывок, чтобы закрыть текущие позиции. После этого на рынке меняется тенденция, цена идет в противоположном направлении.

Дивергенция «бычьего» характера

Дивергенция «медвежьего» характера

Сигналы на покупку

Дневной график актива AUDJPY. На рынке нет явного тренда. Дивергенция начала образовываться после 25 числа. Цена пробила локальный минимум, но в окне %R показатель не обновил лоу и сформировал дивергенцию – у медведей недостаточно сил двигаться вниз.

Значение W%R пересекло линию -80 и начало двигаться вверх. На графике сформировалось две свечи неопределенности с большими тенями, после этого появилась полнотелая бычья свеча, подтверждающая, цена пойдет вверх.

Сделка закрылась с прибылью на следующий день, когда продавцов на рынке попросту не было, а актив двигался без остановок вверх.

Сигналы на продажу

1. Тренд на рынке отсутствует.
2. Формируется дивергенция, значение Williams %R находится выше -20.
3. Цена начинает двигать значение W%R в противоположную строну и пересекает пунктирную линию.

Сигнал сформировался вечером 1 числа месяца на часовом графике GBPUSD. Стоп-лосс устанавливается за хаем тени свечи. Медвежья свеча формирует паттерн Поглощение (англ. Engulfing Pattern), дополнительный фильтр, подтверждающий верность прогноза. Открывается контракт на продажу.

Если бы трейдер поставил стоп-лосс чуть ниже, его бы выбило из рынка, позиция закрылась, а после этого актив пошел бы в нужном направлении.

На графике наглядно видно, как важно соблюдать все правила торговой системы, набраться терпения и не совершать необдуманных входов. Только соблюдая четкие правила, сумма на депозитном счете увеличится.

Всю ночь цена находилась в канале, под утро актив прорвался вверх, совершил ложный пробой скопления и отправился вниз, принося прибыль только самым терпеливым трейдерам. Уже в 9 утра значение W%R пересекло показатель -80, можно зафиксировать прибыль.

На рынке не должен присутствовать сильный тренд при торговле на дивергенции, так как это может нарушить стратегию. Если будет тренд, то курс будет двигаться по инерции еще некоторое время. Трейдер поймает «лося», сделка закроется по стоп-лоссу, а после этого актив пойдет в нужном направлении.

Торговля по тренду с Вильямс %R

Второй вариант прибыльного использования Процентного индикатора Вильямса – торговля по тренду. Во время движения цена откатывается, создавая возможности для входа в рынок. Тренд можно определить визуально или с помощью скользящих средних. Лучшим считается EMA (Exponential Moving Average, экспоненциальная скользящая средняя) с периодом 50, 100 и 200. Чем больше период – тем сильнее тенденция на рынке.

Один из вариантов использования Williams %R – покупка или продажа после того, как актив выйдет из зоны перекупленности или перепроданности. Прибыль фиксируется при достижении противоположного экстремума Процентного индикатора Вильямса, а на рынке должен присутствовать явный тренд.

Точка входа на покупку

Наблюдается бычий тренд по AUDJPY. На таком рынке лучше исключить сделки на продажу. Во второй половине месяца цена начала откатывать и создавать условия для входа в рынок. 19 числа курс сформировал свечу с большим хвостом. Сам по себе пин-бар ничего не означает, но спустя два дня цена опустилась ниже значения -80 в окне Процентного индикатора Вильямса.

Бычий тренд, отскок от локального минимума, созданного свечой с длинным хвостом, и выход из зоны перепроданности создают все условия, чтобы открыть сделку на покупку. Спустя несколько дней Williams %R снова достиг значения -20, сделку можно закрыть, и зафиксировать прибыль.

Сам Вильямс говорит о необходимости совершения сделок, конечно, только по направлению тренда. При «бычьей» тенденции – только покупать, а при «медвежьей» – продавать.

Точка входа на продажу

На часовом графике USDCHF %R поднялся выше отметки -20 и сигнализировал, на рынке наблюдается сильная перекупленность. Последние 100 свечей актив демонстрирует нисходящий тренд.

Стоп-лосс выставляется за локальный максимум цены на отметке 0,90170. Сделка закрывается по достижении активом нижней границы Williams %R.

Для каких рынков подходит индикатор Вильямса

В среде практикующих трейдеров на FOREX встречается критика в адрес инструмента, якобы он изначально создавался именно для фондового и срочного рынка, не для Форекс, поэтому здесь он не результативен. Но опыт говорит о том, что концепция универсальна – она прекрасно подойдёт для любого рынка, так как расчет идет только на основе курса.

Процентный индикатор Вильямса вписывается в любую торговую систему, чтобы ее улучшить и уменьшить количество ложных входов. Например, Три экрана Элдера – любимая торговая система многих начинающих и продвинутых трейдеров отлично для этого подойдет. В ней используется стохастический осциллятор (Stochastic Oscillator), который можно заменить на диапазон Вильямса, тогда количество ложных входов уменьшится.

Советы экспертов

Williams %R определяет возможные развороты рынка и показывает лучшие входы по тренду. Позволяет взять все движение рынка и поставить минимальный стоп-лосс. Чем выше анализируемый период, тем меньше будет ложных сигналов. Новичкам лучше сосредоточиться на менее волатильных рынках на дневных графиках.

Продвинутым трейдерам можно спуститься на 2-3 таймфрейма ниже и торговать на волатильных активах.

Чтобы уменьшить количество ложных входов, необходимо использовать дополнительные факторы подтверждения. Лучше всего подходит торговля только по тренду, фильтрация скользящими средними и отказ от торговли во время спадов активности колебания цены ночью или на праздники.

Концепция Вильямса отлично работает на любых трендовых активах. «Williams %R» – довольно простой и понятный индикатор. Он очень популярен благодаря своему создателю, который в свое время показал выдающиеся результаты в торговле на бирже. Индикатор работает на опережение рыночной ситуации. Но важно осознавать, что при всех своих достоинствах он не универсален, может давать фальшивые сигналы, поэтому его следует использовать в комбинации с другими инструментами.

Немаловажно неустанно совершенствовать познания и практиковаться в использовании технических индикаторов, ведь сам Великий Вильямс дает наставление: «Хотя тренд развития рынка — это основной объект внимания, но знание, как управлять своими инвестициями, имеет высочайший приоритет».

Загрузка…

Автор: Вадим Белинский

«Трейдинг для меня, это полезная привычка. Рынок, как остров сокровищ, здесь всегда можно что-то найти. Любой сможет найти что-то своё, от акций Danone до ценных бумаг Louis Vuitton. Важно быть гибким и всегда искать что-то новое.»