Скачать книгу скальпинг практическое руководство трейдера

Ланса Бегса.
     Хотя… как закончил, скорее я его просто перечитывал. Когда начинал, это была моя первая книга про трейдинг. 
Сразу оговорюсь, это не книга, это несколько статей автора, объединенные и переведенные. Формат странный, но на повествование оказывает минимальное влияние. 
     При чтении у меня возникло странное чувство. Что-то похожее на когнитивный диссонанс. Я попробую объяснить почему. Автор явно сторонник краткосрочных сделок, скальпинга. Он торгует небольшие «колебания» на минутном графике, ждет сетапы, ищет места, где трейдерам будет больно(читай: прокатывается на стопах). Добавить сюда работу по стакану — будет чистый скальпинг. Но в тоже время он приводит свои принципы и мысли, которые (на мой взгляд) больше подходят к свинг торговле. Поэтому возникает небольшой раздрай и на мой взгляд неподготовленных трейдеров может ввести в заблуждение. 
      Когда я читаю книгу, то тезисно выписываю для себя мысли, некоторые из них я попробую разобрать в этой рецензии именно через призму скальпинг/свинг торговля, а к некоторым просто оставлю свой комментарий.
     В начале автор излагает принципы своей торговли. Если обобщить, они о психологическом комфорте в сделках, о постановке стопов. Принципы известные, ничего особенного. Но ведь именно в этом и есть их суть. Большинство принципов трейдеров известны как заповеди, но их трудно соблюдать. 
     Автор призывает рассматривать цену как следствие решений трейдеров о покупке и продаже. Найти момент, где другие захотят купить или продать, и продать/купить раньше других. Чтобы понять это, следует рассматривать рынок в контексте эмоций жадности, надежды и сожаления. Попробую изобразить схематично. *Лирическое отступление*

     Цена падала, потом начала расти. Образовался флэт. В этом боковике кто-то будет шортить, кто-то лонговать. После того, как цена пробьёт нижнюю границу, лонгующие закроются по стопу. Но когда цена начнет подниматься, трейдеры полезут опять в лонг, тем самым придавая дополнительную силу цене. Так работает жадность. 
Те, кто шортил, увидели прошлый экстремум и решили, что это уровень сопротивления. Свой стоп они поставят туда. Но будут и те, кто стоп не поставил. После того, как цена начнет расти, часть закроет по стопу, но другая часть(без стопов) начнет испывать страх. Так он и работает. 
Цена дойдет до следующего экстремума(верхняя зеленая линия), часть этих шортистов закроется там. Но другая будет терпеть. Когда цена пойдет вниз у них появится надежда. Когда цена дойдет до их безубытка или рядом, то они начнут закрывать шорты, тем самым придавая цене новое усилие. Так работает надежда. 
      На мой взгляд уже тут скальпинг и свинг-торговля будут смотреть на эту ситуация по-разному. Скальпинг будет играть на стопах запертых трейдеров, открывая сделки в направлении срабатывания стопов. Свинг трейдер же наоборот в этих точках будет искать точки открытия позиций в направлении тренда. Не говоря уже о разных таймфреймах, на которых будет отслеживаться ситуация. 
      Так же разный подход скальпинг/свинг есть и в анализе рынка. Все-таки то, о чем пишет автор — это именно понимание действий мелких спекулянтов, свинг-трейдеры скорее пробуют поймать тренд, который делают крупные игроки. 
      Как я уже писал, автор пропагандирует торговлю на мелком тф:
1) брать маленькие движения
2) быстро переводить стоп в бу
3) анализировать трейдеров в ловушке
 и т.д
но в тоже время автор анализирует рынок как свинг трейдер:
1) определяет тренд/боковик
2) определяет где есть сила, а где слабость, причем вводит 3 понятия: моментум(прогресс, скорость движения), проекция(величина пробоя прошлых экстремумов), глубина(величина откатов в волнах)
Так же предлагает торговать как свинг-трейдер
1) По тренду до ослабления тренда (в тоже время ранее пишет, что торгует от уровня до уровня)
2) При слабости ждем коррекцию, а не разворот 
3) Боковик, пока не увидим силу на границе
4) Сила у границы — к пробою, слабость после пробоя — скорее всего ложный выход
5) От уровня против тренда ждем откат
6) Сила у уровня — к пробою 

   Конечно, некоторые эти принципы работают и для скальпинг, но в основном их смотрят на таймфреймах от часовика. Так же дневки. На минутках это будет просто как шум. 
   Все эти принципы и мысли имеют место быть, но надо разделять какие подходят для скальпинга, а какие для свинг-торговли. Почему я и сказал, что новичок, читая эту книгу, скорее будет в растерянности от информации, чем сможет её применить. 
Так же есть статья с паттернами(сетапами), которую я пропустил при втором чтении, т.к. она для меня не актуальна. 
   Общая оценка(на мой субъективный взгляд) — 3,6. Все-таки для новичков она подходит скорее как вторая книга, по причинам, обозначенным выше. Для бывалых же эта книга зайдет именно если вы хотите уйти от паттернов в торговле. 

Под скальпингом обычно понимают такой тип стратегий внутридневной торговли, при котором сделки закрываются, когда достигнута относительно небольшая прибыль – от нескольких пунктов (или даже долей пунктов) до нескольких десятков. Разновидность скальпинга, работающая с прибылями в пределах 10-15 пунктов часто называют пипсовкой.

Понятно, что для скальпинга стоит выбирать брокеров, предлагающих малейшие спреды и минимальную комиссию. Также важным и очень желанным является условие мгновенного рыночного исполнения ордеров без проскальзывания. В качестве рабочих инструментов валютные скальперы, как правило, выбирают наиболее популярные валютные пары – учитывая их минимальные спрэды, так и благодаря их высокой волатильности.

Скальпинг бывает двух видов:

• Ручной — то есть, когда сделки трейдер открывает и закрывает вручную или с рынка, или через отложенные ордера и TP (Take Profit) и SL (Stop Loss).

• Автоматический – когда сделки открывает и закрывает по определенному алгоритму запущенный в терминале скрипт. Гипертрофированным случаем автоматического скальпинга является так называемая «высокочастотная торговля» (ВТ). ВТ – это тип автоматической торговли, при которой скрипт выполняет (то есть, открывает и закрывает) по несколько (а то и несколько десятков или даже сотен) ордеров за секунду.

Плюсами автоматического скальпинга можно считать:

•  во-первых, возможность исполнять сделки без участия трейдера (что высвобождает для трейдера время для изучения аналитики, совершенствование алгоритмов торговых скриптов, и т. п):
• во-вторых – освобождение торговле от влияния психологических факторов.

Но автоматическая торговля (и, в частности, скальпинг) имеет и свои минусы. Ведь алгоритм скрипта является постоянным, в то время как ситуация на рынке может меняться. Соответственно, надо создавать различные варианты алгоритмов, или же значительно усложнять их, чтобы получать положительный результат. Кроме того, накануне и сразу после важных событий вообще не стоит использовать автоматическую торговлю, ибо непредсказуемость движения на рынке может привести к значительным убыткам. Ну, и не стоит забывать о том, что эффективный скрипт для скальпинга не так уж и просто написать, да и купить его готовым – удовольствие не из дешевых.

Описание автоматической торговли — это, собственно, обзор тех или иных скриптов. И вообще описать стратегии скальпинга — задача не одной статьи. Поэтому, приведем несколько книг, авторы которых более подробно описывают что такое скальпинг.

Книги по скальпингу

1. Консервативный скальпинг intraday — Ширяев Н. А.

Автор книги подробно описывает торговую систему внутридневной торговли:

• алгоритмы построения уровней поддержки и сопротивления (которые строятся по методу  Pivot Points);

• настройки индикаторов и осциляторов;

• моменты, на которые стоит обратить внимание.

• правила управления торговым капиталом

• психология внутридневного трейдера.

Книга дает описание готовой торговой системы (с четкими правилами), которую можно сразу же применять в торговле на Форекс. Плюсом является наличие большого количества примеров торговли на паре GBP/USD.

Скачать книгу Н.А. Ширяева «Консервативный скальпинг intraday» в формате pdf

Более подробная информация о книге >>>

2. Книга и стратегия Ланса Бегса 

Полный курс по Price Action.

Полезная книга, которая собрала в себе статьи о торговли методом Прайс Экшн под авторством Ланса Бегса — трейдера, который давно работает на рынке Forex и emini фьючерсах. В книге все сделки проводятся на краткосрочных таймфреймах (1 минутки и 5 минутки). Скачать >>> 

YTC Price Action Trader.

Торговая система от Ланса Бегса для краткосрочной торговли. Скачать>>>

3. UTProp Scalping — теоретический курс

Оглавление:

Скачать >>>

4 «Day Trading with Short Term Price Patterns and Opening Range Breakouts» -Toby Crabel 

Эта книга на английском языке, написанная практикующим трейдером Toby Crabela — управляющим фондом Crabel Capital Management. Стоимость книги колеблется от 526- 5000$ и выпущена она была всего объемом тысяча экзепляров.

Прочитать ее стоит как раз трейдерам, которые хотят попробовать свои силы в краткосрочной торговле. Тут приведены множество ценовых паттеров. А торговля ведется на прорыв диапазона открытия торговой сессии. Скачать >>>

5. Признание трейдера-скальпера

Скачать книгу 

Что такое скальпинг в трейдинге? Примеры торговли 

Уже из самого определения понятия «скальпинг», как типа внутридневной торговли, понятно, что скальперы работают на младших таймфреймах. Для пипсовки это будут М1 или М5, для скальперов с более «амбициозными» целями – от М5 до М30.

Скальпинг возможен как на трендовом (растущем или ниспадающем), так и на боковом («флетовом») рынке. Соответственно, в первом случае желательно открывать ордера по тренду, а во втором – допустимые сделки как на покупку, так и на продажу.

Собственно, формулу скальпинга можно кратко описать так: дождался подходящего момента – «схватил» — «убежал». Таким образом, главной задачей скальпера становится поиск тех самых «благоприятных моментов». Когда же они возникают? Приведем несколько примеров.

1. Конец часа.

Дело в том, что немалая часть алгоритмов автоматической (да и ручной) торговли (не только скальпинговой) имеют не количественные (уровневые), а временные условия закрытия ордеров. Это приводит к тому, что в конце каждой торговой часы курсы валют иногда начинают идти против основного тренда. В начале же следующего часа движение пары возвращается к трендовому направлению. Особенно заметен такой эффект на спокойном рынке, когда влияние фундаментальных факторов на тот или иной инструмент является небольшим. Итак, видя определенное усиление движения пары в последние минуты торговой часа, трейдер может открыть ордер против направления этого движения и с достаточно большой долей вероятности в начале следующего часа получить несколько пунктов прибыли.

2. Начало или конец торговой сессии.

Эта ситуация близка к предыдущей, с той разницей, что закрытие («фиксинг») соглашений в преддверии начала или конца торговых сессий (особенно, некоторых) происходит еще резвее, чем просто в конце торгового часа. Следовательно, и усиление движения инструментов можно наблюдать более существенные (и, соответственно, большую прибыль и с большей вероятностью получить).

Время начала и конца сессий на разных биржах можно отслеживать здесь: http://stocktime.ru/

Больше всего стоит посоветовать следить за такими событиями (время в UTC):

• 8.00 – открытие европейской сессии;
• 9.00 – закрытие торговой сессии биржи Сингапура;
• 14.30 – открытие американской сессии;
• 16.30 – закрытие европейской сессии.

3. Касание графиком пары скользящей средней или границы канала.

Одними из самых популярных скользящих средних (MA, Moving Averige) являются MA с периодами 50, 100 и 200. Как показывает практика, первое (за день, или, по крайней мере, по несколько часов) касание ценой линии МА50 на таймфрейме, например, М15, очень часто вызывает отбой, как минимум, на несколько пунктов:

Почему бы скальперу их не взять?

С большей или меньшей эффективностью это правило действует и для МА100 и МА200, а также, для всех обозначенных МА – и на таймфрейме М30. Одновременное присутствие на графике всех трех кривых и периодическое переключение тамфреймів между М15 и М30 поможет найти удачные моменты для открытия ордера.

Следует, однако, отметить, что в случае достаточно выраженного направления тренда пары отбой стоит ловить, только если он ожидается в направлении тренда. На флете же можно попробовать «ухватить» касание скользящей как сверху, так и снизу.

Относительно же отражение графика от границ канала – здесь ситуация несколько иная. В канале отбой стоит ожидать, лишь когда канал сформирован достаточно четко, то есть это будет не менее, чем 3-е касание. Кроме того, каналы не стоит строить на малых тацмфреймах, следовательно – эта ситуация не очень подходит для піпсування.

4. Достижение состояния перекупленности или перепроданности по индикатору RSI.

Как известно, самым сильным сигналом, который подает индикатор индекса относительной силы (RSI, Relative Strength Index), является дивергенция графика цены с графиком RSI. Но когда RSI с «классическим» периодом 14 достигает уровня 70% (перекупленность) или 30% (перепроданность) – это нередко образует мотивацию для рынка на изменение тренда. И даже, если очень скоро тренд снова продолжается – все равно существует немалая вероятность формирования перед этим некоторой (хотя бы небольшой) коррекции. Эту коррекцию скальпер имеет возможность использовать в свою пользу.

Вышеприведенные примеры — лишь небольшая часть ситуаций, дающих возможность для удачного скальпинга. Конечно, если два (или даже больше) условий выполняются одновременно – это дает гораздо больше шансов на успех открытой сделки.

Некоторые трейдеры склонны считать скальпинг «несерьезным» видом торговли. Мол, что такое каких-3-5-7 пунктов за сделку? Но давайте посчитаем. Возьмем, для примера, торговлю с самым популярным плечом 1:100.

Существуют минимум 8 популярных валютных пар, спреды по которым у большинства брокеров минимальны: EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, AUD/USD, USD/CHF, EUR/JPY, EUR/GBP, USD/CAD. Если хотя бы по половине из них скальпер проведет хотя бы одну удачную сделку в день стоимостью 5 пунктов – будет 20 пунктов дневного дохода.

Предположим, что трейдер входит в рынок пятью процентами своего депозита (то есть, совокупная маржа по всем открытым позициям составляет 5% от депозита). Если размер депозита $X, то 20 пунктов дадут:

• X*0.05*100*20*0.0001=0.01*X,

где:

• 0.05 – процент депозита, которым осуществлен вход;
• 100 – кредитное плечо;
• 20 – количество «взятых» пунктов;
• 0.0001 – размер одного пункта (для котировок с 4-мя знаками после запятой).

Таким образом, наша модель принесет скальперу 1% процент депозита в день. Примерно 25 торговых дней в каждом из 12 месяцев совокупно дадут около 300% годовой прибыли – результат, о котором большинство профессиональных трейдеров могут только мечтать 

Казалось бы – все так просто: вкладывай депозит, соблюдай вышеприведенных несложных правил (или других подобных) – и зарабатывай. Но далеко не всем скальперам это удается. И причин тому достаточно много.

Во-первых, это несоблюдение манименеджмента. Небольшой процент задействованного депозита (как вот предложенные в статье 5%), с одной стороны, позволяет выдержать большую просадку (для случаев торговли без стопов), или же минимизирует ущерб (при срабатывании SL). Кроме того, большой запас прочности положительно влияет на психологическое состояние трейдера и несколько страхует его от проблем с «нерыночными» (то есть, ложными) котировками, которые могут появиться у брокера. Но в погоне за большими прибылями немало трейдеров (особенно, любителей и начинающих) склонны слишком завышать процент задействованности депозита, что часто приводит к большим убыткам.

Во-вторых, недостаточные знания о ситуации на рынке. Успешный скальпер должен постоянно мониторить фундаментальные факторы, влияющие на котировки выбранных им для торговли пар. Это нужно, чтобы чувствовать тренд, настроение рынка и всегда стараться следовать за ними. Только так возможно минимизировать процент неудачных сделок, ведь известно, что «фундамент» способен с легкостью нарушить любые самые надежные технические и статистические расчеты.

Ну, и третьим фактором можно назвать неумение трейдеров дождаться действительно подходящего момента для открытия сделки. Успешный трейдер и партнер трейдинговой компании Майк Беллафіоре приводит в своей книге «Один хороший трейд» такую цитату: «Гепард — самое быстрое животное в мире, он может догнать любое существо, что обитает в саванне, но, тем не менее, предпочитает охотиться на молодых, слабых или больных. Обнаружив жертву, гепард атакует ее с молниеносной скоростью. Только в этом случае успех охоты гарантирован. Это и есть воплощение профессионального трейдера».

То есть, если хотите стать успешным скальпером – учитесь самодисциплине, учитесь ждать максимально благоприятной ситуации, ведь именно умение не терять, умение минимизировать процент неудачных сделок – есть главный секрет успеха скальпингового трейдера.

Скачать