Профиль объема руководство инсайдера по торговле

Недавно мне попался вот такой ресурс одного иностранного трейдера. Скачал его книжку про Профиль объема и мне она очень понравилась своей простотой изложения и отсутствием заумной воды. Плюс ко всему изложен не классический способ торговли с использованием профиля объема. 
 

Далее я буду излагать конспект со своими комментариями. 

Введение

Автор рассказывает о своем жизненном пути и поясняет, что использование профиля объема не является волшебной пилюлей. Описанная им методика торговли подойдет далеко не всем, и он не беспокоится о том, что если много трейдеров начнут использовать его метод, то он перестанет работать. Поскольку «розничные трейдеры, такие как вы и я, составляют всего 3,5% от всех торговых объемов. Остальное-институты».

Price Action

Ценовое действие — это искусство понимания голых графиков без какого-либо индикатора. Это первое, чему я рекомендую научиться, прежде чем переходить к чему-либо еще. Это краеугольный камень, на котором стоят все остальные аспекты.

Есть одна вещь, которую я делаю совершенно иначе, чем в большинстве курсов по Price Action. Дело в том, что я не ищу свечных образований. Если бы я сравнил Price Action с чтением, то свечные образования были бы только отдельными буквами или отдельными словами. Однако ценовые графики и рынки говорят предложениями, а не отдельными буквами или словами. По этой причине я воспринимаю движение цены как непрерывный поток, и главное, что меня интересует, — это динамика цен.

Почему цена движется?

Кто двигает цену?

То же самое касается валют, основных криптовалют, акций, индексов… на рынке всегда доминируют, движутся и манипулируют несколько крупных институтов или финансовых групп.

 Отслеживать данных участников рынка возможно через Ценовое действие и Объемы. Ценовое действие и объемы дают нам ключ к пониманию того, что делали институты, что они делают прямо сейчас и что они, скорее всего, будут делать в будущем.

 Индикаторы

 Стандартные индикаторы не способны предсказать будущее движение рынка, они констатируют только историческое развитие. Такие индикаторы работают только с двумя переменными: 1) время; 2) историческая цена.

 Финансовые аналитики — это просто обычные ребята, которые идут на работу, делают свою работу, а потом идут домой. Получается так, что их работа состоит в том, чтобы делать одну глупую статью в день, чтобы накормить своих клиентов.

 Эти клиенты, скорее всего, потеряют свои деньги в любом случае, так как большинство людей в этом бизнесе, так и делают. Таким образом, эти аналитики просто дают им стимул сделать еще немного торговли, чтобы брокер мог получить прибыль, принимая противоположные стороны сделок. Вот и все. Единственная цель индикаторов – заставить людей чувствовать себя более контролируемыми и подтолкнуть их к большей торговле.

 Если вы используете, например, простой индикатор EMA (экспоненциальная скользящая средняя), чтобы помочь вам определить, в какую сторону идет тренд, то я действительно ничего не имею против него.

 Однако, если вы строите стратегии на основе подобных индикаторов, пожалуйста, остановитесь. Это никогда не сработает. Поверьте, я испробовал оба конца этой веревки. Я был парнем, который перепробовал все индикаторы и день и ночь искал Святой Грааль. Позже я также был парнем, работающим на брокера.

В части использования индикаторов есть с чем поспорить конечно, но я этого делать не буду. Давно уже сделал вывод, что когда собеседник заявляет о бренности использования того или иного индикатора, то лучше молча с ним согласиться, а не вступать в бессмысленную перепалку. 

 Как определить институциональную активность с помощью ценового действия?

 Место, значимое для институтов, должно быть значимым и для нас, потому что весь наш бизнес в основном основан на следовании за большими парнями.

1. Боковая зона ценового действия

2. Агрессивная инициирующая активность

3. Сильный отказ (от более высоких или более низких цен)

Область бокового ценового действия

Одно из самых больших различий между розничными трейдерами (то есть нами) и институтами — это объем торгового капитала, которым мы управляем. Институты имеют чрезвычайные объемы капитала, и из-за этого у них есть проблема, которой у нас никогда не будет. Проблема просто в том, что у них слишком много денег. Если они хотят открыть большую сделку незамеченными, им нужно много времени, чтобы войти в свою позицию. Они намерены делать это медленно, незаметно, чтобы никто не понял, что они делают. Если им это удастся, они смогут войти в свою крупную позицию, не предупредив других участников рынка и не слишком сильно сдвинув цену.

Если бы, например, такое крупное учреждение, как Citi bank, начало быстро и агрессивно скупать огромные суммы евро, это вызвало бы большой ажиотаж и тенденцию.

В этом случае тренд не будет их другом, потому что они не смогут полностью войти в свою большую торговую позицию. По крайней мере, не по тем ценам, которые они хотели бы.

По этой причине институтам требуется много времени, чтобы незаметно войти в свои крупные позиции. Они стараются казаться мелкими инвесторами, которые случайным образом размещают на рынке множество относительно небольших позиций.

Единственный способ, которым они могут медленно и незаметно накапливать свои позиции, — это боковое ценовое действие. Там они могут отлично скрывать свою активность.

Итак, в следующий раз, когда вы увидите боковой канал ценового действия, не думайте, что это скучно и что там ничего не происходит. Скорее всего, вы ошибаетесь. Боковое ценовое действие — это место, где крупные институты готовятся к действию. Вот почему это так важно и почему это первое, что я ищу, когда анализирую любой график.

Боковое ценовое действие-очень важное место на всех таймфреймах. Не имеет значения, используете ли вы 1-минутный график, 30-минутный график, дневной график или недельный график. Логика всегда одна и та же, и именно поэтому она так хорошо работает на всех таймфреймах.

 Я анализирую графики чаще всего на 30-минутном таймфрейме (внутридневные сделки) и дневном таймфрейме (свинг-сделки).

 Резюме: Ищите области бокового ценового действия. Это очень важные места, потому что институты накапливают там свои позиции. Всегда следите за такими областями, независимо от того, какой таймфрейм вы используете.

 Агрессивная инициирующая активность

 Агрессивная активность инициирования — это в основном значительное движение цены или тренд. Это вызвано агрессивными покупателями, которые толкают цену выше, или агрессивными продавцами, которые толкают цену ниже. Такого рода агрессивная покупка или продажа часто происходит после бокового ценового действия. Что происходит, так это то, что крупные институты наращивают свои позиции (в боковых областях), и когда они заканчивают с этим, они начинают агрессивно покупать или продавать, чтобы манипулировать и двигать цену в любом направлении, в котором они хотят. Вот как они зарабатывают деньги. Они медленно и незаметно наращивают свои позиции, а затем начинают тренд, чтобы сделать эти позиции прибыльными.

 Когда цена движется в быстром тренде, у вас не так много времени для размещения более крупных позиций. По этой причине учреждения должны накопить свои позиции до переезда. Ниже приведены два типичных примера областей бокового ценового действия, за которыми следует агрессивная активность инициирования:

Сильные области инициации или области тренда важны, потому что они показывают нам намерения крупных финансовых институтов. Мы не можем видеть намерения в областях бокового ценового действия, но когда начинается тренд, мы знаем, были ли институциональные накопленные позиции длинными или короткими.

Если после зоны бокового ценового действия наблюдается сильный восходящий тренд, то мы знаем, что позиции, которые накапливали крупные институты, были длинными позициями. Если, с другой стороны, существует боковой канал ценового действия, за которым следует агрессивная распродажа (или нисходящий тренд), то мы знаем, что накопленные позиции были короткими позициями.

Помните, что сильные трендовые зоны или быстрые движения цен всегда вызваны агрессивными покупателями или продавцами. Именно агрессия институтов движет цену вверх или вниз.

Теперь вы знаете две важные части информации, которые дает нам рынок и которые мы всегда должны учитывать при анализе рынка. Это “боковое ценовое действие“ и “сильная инициация».“ Есть еще одна информация, которую дает нам ценовое действие и которую я нахожу чрезвычайно важной. Это “сильное неприятие».“

Сильный отказ (от более высоких или более низких цен)

Сильный отказ от более высоких или более низких ценовых уровней — это внезапный разворот цены. Этот паттерн создается, когда цена агрессивно движется в одну сторону, а затем быстро поворачивается и с той же агрессией и скоростью идет в другую сторону. Классическим примером может служить тип свечи, называемый «пин-бар».» Но пин-бар-не единственная визуальная форма сильного отказа. Есть много способов, как может выглядеть сильный отказ. Общим признаком для всех сильных отказов является агрессия и внезапное обращение вспять.

Что происходит, так это то, что одна сторона рынка (например, покупатели) агрессивна и двигает цену в одну сторону. Затем он сталкивается с другой стороной (например, с сильными продавцами), которая внезапно становится еще сильнее и еще более агрессивной. Таким образом, цена быстро меняется, и более сильная сторона берет верх. Область, где другая сторона взяла верх, очень важна, потому что она отмечает место, где сильные участники рынка агрессивно отвергли текущий курс действий и начали сильное контрдвижение. Это место важно для нас, потому что оно, скорее всего, будет защищено снова, если цена снова приблизится. Он становится новой зоной поддержки/сопротивления.

 Помните, что мы анализируем ценовой «поток и агрессию», а не свечные паттерны.

 Требуется некоторое время, чтобы распознать и распознать сильные отказы и отличить их от отказов, которые не столь значительны. Но через некоторое время вы сможете это сделать, и вы будете смотреть на диаграмму, и вы будете читать целые предложения, а не только отдельные буквы.

 Помните, что места, где цена внезапно развернулась и изменила направление, очень важны.

 Мы всегда должны следить за ними в нашем анализе ценовых действий.

 Полная картина

 Три признака ценового действия институциональной активности, которые я показывал вам ранее, по сути, являются ядром метода торговли, который я использую. Эти три самые важные вещи для меня, чтобы увидеть в каждой диаграмме. Они также являются первым, что я замечаю, когда смотрю на любой график. После некоторой практики вы сможете быстро распознать их, и весь процесс распознавания этих зон придет к вам совершенно естественно. А пока попробуйте активно искать эти области. Вы должны научиться визуализировать диаграммы в своей голове, чтобы выглядеть так:

Какие временные рамки следует использовать для выявления институциональной активности

 Крупные финансовые институты работают по-разному и на разных временных интервалах. Они занимаются алгоритмической торговлей; у них есть трейдеры, которые занимаются внутридневной торговлей, свинговой торговлей, трейдерами, которые занимаются долгосрочными инвестициями, у них есть люди, которые занимаются хеджированием, конвертацией валют… они просто делают все это.

 Крупные учреждения охватывают все временные рамки – от одной минуты до месячных временных рамок. Одна вещь, которая является общей для всех них, — это, как я уже говорил, большой объем капитала, которым они управляют. По этой причине мы можем определить институты на всех временных интервалах, потому что у них одна и та же проблема на всех временных интервалах — проблема наличия слишком большого количества денег для управления.

 Это действительно хорошо для нас, потому что мы можем использовать одну и ту же методологию и стратегии для всех таймфреймов! Все стратегии, которые я покажу вам в этой книге, могут быть применены к любому таймфрейму, который вы хотите. Вам просто нужно скорректировать свой целевой показатель прибыли, стоп-лосс и объемы торговли, но в остальном все будет одинаково, потому что институты ведут себя очень похоже на всех таймфреймах.

I am a full-time trader with more than 14 years of real trading experience. I have a degree in finance, I am a certified portfolio manager, an investment manager in addition to my financial derivatives certification. I started my career in the world of finance as a market analyst for a major brokerage. After a short period, I then moved into trading full-time and set out on my own.

My trading strategy focuses on following the ‘footprint’ of big banks and other financial institutions who move and manipulate the markets. I do this using my custom-made Volume Profile, VWAP, and Order Flow indicators.

You can learn more about me by visiting my website at https://www.trader-dale.com where I share my experience, setups, and trading idea’s with thousands of students from all around the globe! I also provide an in-depth Trading Course that focuses on educating a limited number of students in my proprietary trading style.

This is a COLOR PRINT paperback.

Volume Profile: The Insider’s Guide to Trading was written to teach traders how to think and trade like Smart Money. Institutions are known for their ability to move and manipulate markets. By understanding their strategies, retail traders can improve their trading performance.

The book covers topics such as Volume Profile strategies, price action, finding the right trading instruments, market analysis, position management, money management, trading psychology, backtesting, and avoiding common trading mistakes. Trader Dale shares the exact rules and methods that he applies in his own trading, providing readers with practical and actionable steps they can take now to improve their trading.

Section 1: Volume Profile Trading Strategies — Learn about the concept of volume profile and its importance in identifying key market levels. Trader Dale shares examples of successful trades using this technique and discusses the role of market structure and liquidity in applying volume profile strategies effectively.

Section 2: Intraday Trading Strategies — Explore various intraday strategies, such as scalping and swing trading, and gain insights into managing risk effectively. Dale delves into specific entry and exit criteria for these strategies and the importance of specific types of adaptability in fast-paced market conditions.

Section 3: Swing Trading Strategies — Understand the nuances of swing trading and how it differs from other trading styles. The author provides his exact strategies for swing trading with volume profile, examples of successful swing trades, advice on spotting opportunities, and the importance of analyzing multiple timeframes to make well-informed decisions.

Section 4: Forex Trading Strategies — Discover different forex trading approaches, including trend following and range trading. Most importantly, you’ll learn the exact strategies Dale uses in these market conditions. You’ll also learn risk management tips specific to these strategies that is crucial for success.

Section 5: Futures Trading Strategies — Learn how to apply Trader Dale’s proprietary volume profile trading strategies to the futures market. The author offers examples of successful futures trades, guidance on identifying potential opportunities, and sheds light on the role of contract specifications and expiration dates in futures trading.

Section 6: Money Management Strategies — Implement efficient money management strategies Dale has time-tested over 14+ years of professional trading. Trader Dale emphasizes the importance of proper money management for long-term success, discussing position sizing, stop-loss placement, and profit-taking techniques.

Section 7: Accelerating Your Learning — Enhance your trading skills with tips on fast-tracking your learning. Read testimonials from traders who have successfully applied the author’s strategies and gain insights into the value of continuous learning, self-assessment, and adapting to market changes.

Section 8: Bonus Video Content — Access exclusive video content on a secret webpage featuring real intraday and swing trades with Trader Dale’s commentary and recordings of his Volume Profile webinars. These videos are a practical supplement to the book, allowing you to see the strategies in action and reinforce key concepts.

Volume Profile: The Insider’s Guide to Trading is a practical and informative resource for traders looking to master the trading world. Trader Dale’s expertise and experience are evident in his writing, making this book a worthwhile read for anyone serious about trading. Some prior knowledge of trading concepts is helpful, but the author’s explanations make the book accessible to beginners and experienced traders alike.

Полная картина

Три признака активности организаций в анализе ценового движения, которые я показывал вам ранее, по сути, являются основой торгового метода, который я использую. Эти три признака являются наиболее значимыми для меня на каждом графике. Они также являются первым, что я замечаю, когда смотрю на любой график. После некоторой практики вы сможете быстро распознавать их, и весь процесс распознавания этих зон станет для вас совершенно естественным. Пока же попробуйте активно искать эти зоны. Вы должны научиться визуализировать графики в своей голове следующим образом:

По сути, вы разделяете диаграммы на отдельные области в своей голове. Каждая зона даст вам определенную информацию о деятельности организаций.

Есть несколько действительно хороших стратегий, основанных на этих формациях ценового движения. Я расскажу о них подробнее в разделе

«Профиль объема» данной книги.

Какие временные рамки использовать для выявления активности организаций

Крупные финансовые учреждения работают по-разному и на разных временных интервалах. Они занимаются алгоритмической торговлей; у них есть трейдеры, которые занимаются внутридневной торговлей, свинг-трейдингом, трейдеры, которые занимаются долгосрочными инвестициями, у них есть люди, которые занимаются хеджированием, конвертацией валют… они просто делают все это. Крупные компании охватывают все временные рамки – от минутных до месячных. Общее для всех них, как я уже говорил, – большой объем капитала, которым они управляют. По этой причине мы можем выявить эти организации на всех временных интервалах, потому что у них одна и та же проблема на всех периодах – проблема слишком большого количества денег, которыми они управляют.

Это действительно  хорошая  возможность  для  нас,  потому  что  мы можем использовать одну и ту же методологию и стратегии для всех временных интервалов! Все стратегии, которые я покажу вам  в  этой книге, могут быть применены к любому выбранному вами периоду времени. Вам просто нужно будет скорректировать цель прибыли, стоп-лосс и торговые объемы, но кроме этого, все будет одинаково, потому что организации действуют одинаково на всех интервалах.

Трейдинговые стратегии анализа ценового движения

Давайте теперь немного отойдем от теории и посмотрим на некоторые торговые стратегии, основанные на движении цены. Я использую их в качестве подтверждения своих основных стратегий. Мои основные стратегии основаны на Профиле объема и логике трейдинга компаний, о которой я говорил ранее. К этим стратегиям мы перейдем позже в разделе «Профиль объема». Сейчас я покажу вам стратегии, основанные исключительно на движении цены.

Чтобы было предельно ясно – я использую эти стратегии анализа ценового движения как подтверждения для моих основных стратегий. Например, когда моя основная стратегия (основанная на объеме) показывает мне торговый уровень, а я не совсем уверен в нем, то я пытаюсь найти какую- нибудь другую стратегию анализа ценового движения, которая подтвердит мою первоначальную торговую идею. Чем больше подтверждений я нахожу, тем лучше.

Тем не менее, если вам действительно нравится какая-либо из этих стратегий ценового движения, вы можете работать с ними как с самостоятельными стратегиями. Давайте теперь рассмотрим их по очереди:

Стратегия 1: Поддержка становится сопротивлением (и наоборот)

Это одна из моих любимых стратегий анализа ценового движения. Она работает очень хорошо (даже как самостоятельная стратегия). Я обычно могу обнаружить эту установку на графиках почти каждый день, так что возможностей для торговли с ее помощью довольно много.

Эта установка работает в обоих направлениях – поддержка становится сопротивлением, а также сопротивление становится поддержкой.

Вот как обнаружить ее и как торговать ею:

1. Чтобы определить эту установку, сначала нужно проследить, как цена резко реагирует или скачет от некоторой области на графике. Такая сильная реакция указывает на то, что в этой области была сильная поддержка или сопротивление.

2. Одной большой реакции достаточно, но две или более сильных реакций еще лучше. Таким образом, вы можете быть уверены, что была зона действительно сильной поддержки или сопротивления.

3. После обнаружения такой сильной зоны нужно подождать, пока цена пройдет ее. Вы хотите увидеть, как эта сильная поддержка или сопротивление будет прорвана.

4. Несмотря на то, что уровень поддержки/сопротивления был прорван, он по-прежнему значителен и силен. Причина в том, что преодоление такого уровня требует больших усилий и объема сильных покупателей или продавцов. Эта область будет «защищена» снова. Вот как поддержка становится сопротивлением и как сопротивление становится поддержкой.

5. Когда вы определите, что уровень поддержки становится сопротивлением (или сопротивление становится поддержкой), вы ждете, когда цена вернется в эту зону, и входите в сделку оттуда..

6. Эта установка работает на всех временных графиках. Мне лично нравится искать ее на дневных и 30-минутных графиках.

Давайте посмотрим на несколько примеров.

Первый – EUR/USD на 30-минутном графике. Цена сделала два сильных отказа от уровня, что указывает на то, что это была сильная зона поддержки. Затем цена прошла через него, что сделало его новой зоной сопротивления. Вход для короткой сделки будет после отката к этому ценовому уровню – вновь сформированному уровню сопротивления.

Ниже вы можете увидеть второй пример. Это тот же самый график, только спустя несколько часов. Вы можете видеть, что реакция на сильный уровень сопротивления, который вы видели на предыдущем рисунке, фактически снова стала поддержкой. На рисунке вы можете видеть четыре реакции на уровень – это подтверждает, что он и раньше был сильным уровнем сопротивления. Когда цена прошла его, он стал сильной зоной поддержки (снова). Идея торговли здесь та же, что и на предыдущем рисунке, только в обратном порядке. В данном случае вы видите сильное сопротивление, которое было прорвано. Вы ждете, пока цена вернется в эту зону, и оттуда открываете длинные позиции – от вновь сформированного (в данном случае восстановленного) уровня поддержки.

Стратегия открытого движения основана на внезапном и сильном одностороннем движении цены. Очень важно, чтобы движение было односторонним. Это означает, что цена двигалась агрессивно и неуклонно в одном направлении.

Открытое движение чаще всего возникает после бокового ценового движения (узкий ценовой канал), или вы также можете заметить его в начале торговой сессии.

Если открытое движение возникает после бокового ценового движения, это указывает на то, что либо сильные покупатели, либо продавцы накапливали свои позиции во время бокового ценового движения, а затем начали агрессивную деятельность по покупке или продаже, чтобы сдвинуть цену.

Если вы заметили одностороннее движение цены в начале торговой сессии (в Азии, ЕС или США), это дает вам представление о том, каким будет общее направление этой торговой сессии.

Самое главное – это место, где началась активная покупка или продажа. Если агрессивные покупатели инициируют открытое движение, то цена выстреливает вверх, а место, где открылась сильная свеча покупки, является сильной поддержкой. Если открытое движение инициируют агрессивные продавцы, то цена выстреливает вниз, а место, где открылась сильная свеча на продажу, является сильным сопротивлением.

Первый пример ниже показывает пару EUR/USD на 30-минутном графике. Сначала было 4-5 часов бокового ценового движения. Затем цена начала одностороннюю активность по продаже – это большая красная свеча. Место, где началась большая красная свеча, является открытым движением. Вам нужно подождать, пока несколько свечей сформируются ниже открытого движения, чтобы убедиться, что рынок принял более низкие цены как место с временной справедливой стоимостью. После этого вы ждете, пока цена не вернется к началу открытого движения, и входите в сделку оттуда.

Другим примером также является пара EUR/USD на 30-минутном интервале. В данном случае вы можете видеть открытие рынка после выходных с односторонней активностью продаж, создающей открытое движение. После того как цена закрыла начальный разрыв, вы можете видеть, что она снова вернулась назад, чтобы испытать зону, где началось открытое движение. Это сильный уровень сопротивления, и, как вы можете видеть, цена довольно хорошо отреагировала на него.

Третий пример показывает зону низкой волатильности, которая чем-то очень похожа на зону бокового ценового движения. Обычно это место, где накапливаются объемы. После этого происходит сильное, агрессивное и одностороннее восходящее движение (покупательская активность). Открытие первой большой зеленой свечи становится зоной поддержки. В подобном случае нужно просто подождать, пока цена вернется обратно в эту зону открытого движения, и оттуда войти в длинную сделку. Сильные покупатели, которые толкали цену вверх от точки открытия, будут защищать свои позиции и снова подтолкнут цену вверх.

Бывают случаи, когда открытое движение создается каким-либо макроэкономическим событием. Это довольно частое явление. Обычный сценарий – рынок, находящийся в боковом ценовом движении, внезапно превращается в рынок с сильным трендом. Не имеет значения, вызвано ли сильное инициативное движение макроэкономическими новостями или нет. Я считаю это сильной зоной поддержки/сопротивления независимо от того, что послужило причиной открытого движения.

Стратегия 3: AB = CD

Эта стратегия немного отличается от всех других стратегий, которые я использую. Причина в том, что она основана скорее на психологии рынка, чем на активности организаций. Лично я использую ее как подтверждение моих основных стратегий (основанной на деятельности компаний и на объеме). Тем не менее, это очень хорошая стратегия, даже если вы используете ее как самостоятельную.

Основная идея заключается в том, что рынки движутся в виде волн. Максимумы/минимумы этих волн или колебаний имеют названия (A, B, C и D). Это выглядит следующим образом:

1. Расстояние от A до B – это расстояние от первой до второй точки свинга.

2. С образуется, если происходит откат хотя бы на 50 % к расстоянию от АВ. Однако цена не должна проходить дальше A.

3. D расположена на таком же расстоянии от C, как A от B. Из-за этого паттерн называется AB = CD. Отрезок AB имеет такое же расстояние между вершинами, как и отрезок CD.

4. Если это растущий отрезок AB = CD, то вы входите в длинную сделку в точке D. Если это снижающийся отрезок AB = CD, то вы входите в короткую позицию в точке D.

Для наглядности приведем растущую и снижающуюся схемы AB = CD.:

Вы можете торговать этим паттерном практически на всех графиках. Я ищу этот паттерн на 30-минутных или 1-часовых графиках, 4-часовых графиках, дневных и недельных графиках. Обычно я не ищу этот паттерн на более низких временных интервалах, чем 30-минутные периоды.

Лучше всего измерять расстояния между точками колебаний с помощью инструмента Фибоначчи. Сначала вы размещаете инструмент Фибоначчи так, чтобы 0 % находился в точке А, а 100 % – в точке В. Затем вы убеждаетесь, что точка С составляет более 50 % от этого расстояния. После этого вы перемещаете инструмент Фибоначчи (не меняя измеренного расстояния) так, чтобы 0 % находился в точке C. 100 % инструмент Фибоначчи покажет вам, где находится точка D (это место, где вы входите в сделку).

Вот как найти D в два этапа:

Шаг 1: Используйте инструмент Фибоначчи для определения значимых точек колебаний, составляющих A и B, и нахождения C ниже 50% (в случае снижающегося AB=CD):

Шаг 2: Поместите 0 % на C. Не меняйте измеренное расстояние AB. Таким образом вы найдете D, которая находится на уровне 100 %. Из этого места (D) вы войдете в короткую сделку:

Вот несколько реальных торговых примеров паттерна AB = CD:

Растущий AB = CD (EUR/USD, 60-минутный интервал)

Снижающийся AB = CD (EUR/USD, 240-минутный интервал)

Стратегия 4: Открытая сессия

Существует три торговые сессии – азиатская, европейская и американская. Название каждой сессии указывает на то, где в настоящее время торгуется большая часть денег. Продолжительность сессии определяется временем работы крупнейших финансовых бирж в данном регионе. Азиатская сессия начинается с открытия Токийской биржи, европейская сессия – с открытия Лондонской биржи, а американская сессия начинается с открытия Нью-Йоркской биржи.

Вот     визуализация     часов     работы     крупнейших     бирж     с     веб-страницы www.forexmarkethours.com:

Очень полезно отмечать на своих графиках места, где открываются сессии. Эти места являются своего рода ориентирами, от которых рынок развивается дальше. Таким образом, вы можете определить настроение рынка на каждой торговой сессии.

Место открытия сессии является не только хорошей точкой ориентации, но и уровнем поддержки/сопротивления. Если торговая сессия начинается и цена идет вниз, то место, где открылась сессия, становится зоной сопротивления. Если, с другой стороны, сессия начинается с движения вверх, то место открытия сессии становится зоной поддержки.

Я не торгую зонами поддержки/сопротивления на основе открытия сессии как самостоятельной стратегией, но это приятное дополнение и еще одно подтверждение моей излюбленной стратегии. Помните – чем больше подтверждений уровня вы найдете, тем лучше.

На рисунке ниже показано начало американской сессии (открытие в НЙ). Когда цена опускается ниже этой зоны, место, где открылась американская сессия, становится зоной сопротивления. Существует реакция на открытие сессии, когда цена отступает назад к этой зоне.

Стратегия 5: Открытие дня

Для меня самой сильной поддержкой/сопротивлением, если говорить об открытии сессии, является место, где заканчивается один день и начинается новый (= открытие дня). Это происходит на закрытии торгов в Нью-Йорке в 17:00 по Нью-Йоркскому времени.

При использовании стратегии открытия дня вы ждете начала дня, а затем смотрите, пойдет ли цена вверх или вниз. Вы должны увидеть несколько свечей выше или ниже открытия. Если после дневного открытия цена идет вверх, то место, где открылся день, становится поддержкой. Если после дневного открытия цена идет вниз, то место, где открылся день, становится сопротивлением. Ниже показано дневное открытие с двумя хорошими внутридневными реакциями на 30-минутном графике пары EUR/USD.

Я использую эту стратегию только в качестве подтверждения моих основных стратегий, основанных на объеме. Я не торгую ею в качестве отдельной стратегии. Тем не менее, чем больше сигналов и подтверждений на торговом уровне, тем лучше.

Стратегия 6: Ежедневные/недельные максимумы и минимумы

Максимумы и минимумы предыдущих дней или недель являются довольно значимыми зонами. Они отмечают места, где цена не смогла подняться выше или опуститься ниже. Дневной максимум показывает нам место, где покупатели остановили свою покупательскую активность, и продавцы взяли верх. Дневной минимум показывает место, где у продавцов, которые гнали цену вниз, не хватило сил или желания толкать цену ниже, и покупатели взяли верх.

Участники рынка хорошо запоминают дневные максимумы и минимумы, и такие участки часто работают как сильные зоны поддержки/сопротивления. Когда цена возвращается в зону, где был максимум или минимум предыдущего дня, все наблюдают за ней, и им интересно, будет ли эта зона преодолена или нет. Прорваться через такую сильную зону поддержки/сопротивления не так-то просто. Обычно требуется много сил (= много объема), чтобы прорваться через нее. Причина в том, что многие люди «защищают» такое место. Его защищают те, кто создал дневной максимум/минимум предыдущего дня (или несколько дней назад). Они защищают свои позиции и свои интересы.

Очевидной стратегией было бы движение в длинную позицию от минимума предыдущего дня и в короткую позицию от максимума предыдущего дня. Лично я так не торгую. Причина в том, что существует множество ложных прорывов через эти зоны С/П, и это просто не работает так успешно. Однако есть и другой способ торговли на дневных (недельных) максимумах и минимумах. Я предпочитаю именно этот способ. Он выглядит следующим образом:

Во-первых, я жду, когда будет преодолен максимум или минимум предыдущего дня (или любого прошлого дня). Это дает мне информацию о том, что мощная сила пробила сильный уровень поддержки/сопротивления. Мощная сила = сильные покупатели или сильные продавцы. Если вы помните стратегию 1: поддержка становится сопротивлением (и наоборот), то вы, вероятно, знаете, что я делаю дальше. Прорванная поддержка становится сопротивлением, а прорванное сопротивление – поддержкой.

Сценарий долгосрочной торговли: я жду, когда будет преодолен максимум предыдущего дня (сопротивление). После этого мне нужно увидеть ценовое движение выше максимума. Когда я торгую на внутридневных сделках, это не менее 1-3 30-минутных свечей. Для свинг-трейдинга это 1-3 дневные свечи. После этого я считаю это надлежащей поддержкой и жду, когда цена вернется к этой поддержке. Когда она возвращается, я вхожу в длинную позицию. По сути, я ищу способ войти в длинную позицию от максимума предыдущего дня. Вот два примера, оба на 30-минутном графике пары EUR/USD:

Сценарий краткосрочной торговли: В этом случае я жду, когда будет преодолен минимум предыдущего дня (поддержка). После этого я должен увидеть некоторое ценовое движение ниже минимума. После этого я рассматриваю его как надлежащее сопротивление и жду, когда цена вернется к этому сопротивлению. Когда она возвращается, я вхожу в короткую позицию. Я просто жду возможности войти в короткую сделку от минимума предыдущего дня.

Вот пример на 30-минутном графике пары EUR/USD, чтобы было понятнее:

Не имеет значения, преодолеет ли цена вчерашний максимум/минимум или максимум/минимум нескольких дней назад. Все это сильные зоны С/П. Однако важно, чтобы максимум/минимум не был испытан, и не образовался более высокий максимум или более низкий минимум. Если он проверяется и создается новый максимум/минимум, я больше не считаю его действительной зоной С/П.

Аналогичная установка применима к недельным максимумам и минимумам. Это действительно сильные зоны поддержки/сопротивления, и я торгую на них так же, как и на дневных максимумах/минимумах.

Сильные или слабые максимумы/минимумы

Отличие сильного максимума от слабого максимума или сильного минимума от слабого минимума не является самостоятельной торговой стратегией. Однако умение отличать их друг от друга очень ценно. Фактически, в каждой сделке, основанной на моих основных стратегиях, основанных на объеме, я рассматриваю, близки ли мои уровни к сильным или слабым максимумам или минимумам. Вот что это такое:

Сильный максимум/минимум

Формирование максимумов и минимумов тесно связано с агрессией. Наиболее простой и широко известной свечой, демонстрирующей реактивную агрессию, является свеча пин-бар:

Существует больше свечных формаций, похожих на пин-бар, но вам не нужно знать их названия или определения. Общее для всех них – длинные хвосты и быстрая смена направления. Длинный хвост означает, что имела место сильная и агрессивная реакция. Именно так можно отличить сильный максимум/минимум от слабого максимума/минимума. Если есть свинг- минимум, где вы видите сильный и быстрый отказ от более низких цен, за которым следует агрессивное движение вверх, то перед вами сильный минимум. Посмотрите на пример сильного минимума:

Это не обязательно должен быть пин-бар или аналогичная свечная формация. Просто должна быть зона с явным и быстрым изменением направления. Еще один пример агрессивности вы можете увидеть здесь (сильный максимум на 5- минутном графике):

Помните, что вы ищете агрессию на максимумах/минимумах, а не какие-то конкретные свечные формации. Агрессивное изменение направления – вот что важно, а не свечная формация. Причина в том, что свечные формации различны на каждом временном интервале, но сильные максимумы/минимумы, сформированные агрессивными игроками, обычно  видны  более  чем  на одном временном интервале.

Слабые максимумы/минимумы

Слабые максимумы или минимумы являются полной противоположностью сильным. Такие точки свинга формировались медленно, неохотно, и не было никакой явной агрессивной активности. Слабые точки свинга можно определить по многочисленным узлам из множества свечей, которые «испытывают» какую-то зону, но нет ни одной свечи, которая бы проверяла дальше всех остальных свечей (если бы была, то это был бы признак сильной точки свинга). Если такой свечи нет, а просто много свечей проверяют одну и ту же зону, то это слабый максимум/минимум.

В приведенном ниже примере видно, как цена идет вверх, а затем разворачивается очень медленно и неохотно. В точке колебания этой зоны не видно никакой агрессии. Просто не было агрессивных продавцов, чтобы агрессивно отвергнуть более высокие цены. Это слабый максимум.

 Как реализовать это в торговле:

Теперь вы знаете разницу между сильными и слабыми максимумами и минимумами. Сильные максимумы/минимумы – это сильные зоны поддержки/сопротивления, поскольку они отмечают места на графике, где присутствовали агрессивные покупатели/продавцы.

Слабые максимумы/минимумы – это места, где нет агрессивных участников рынка.

Я не предлагаю вам торговать на каждом сильном максимуме/минимуме, который вы видите. Я предлагаю, чтобы вы знали о них в своей торговле и адаптировали свою стратегию в соответствии с силой и агрессивностью того, как были сформированы максимумы/минимумы.

Например, представьте, что вы находитесь в длинной позиции и видите, что цена приближается к зоне, в которой находились агрессивные продавцы (сильный максимум). Зная об этом сильном максимуме, вы выходите из позиции до того, как цена достигнет этой области. Вот так вы используете знание сильного максимума для защиты своей прибыли и выхода из сделки до того, как позиция столкнется с

«опасной зоной» (= зоной сопротивления, созданной сильным максимумом). Вот пример:

Помимо сильного максимума, на картинке есть и слабый максимум. Распространенной ошибкой может быть выход в короткую позицию от этого слабого максимума или досрочный выход из длинной позиции. Цена обычно повторно проверяет слабые области, и в конечном итоге она стремится к сильным максимумам/минимумам. Слабые максимумы/минимумы – это места, через которые цена, скорее всего, прорвется. Нет причин прекращать торговлю, если цена направляется в область слабых максимумов/минимумов. Если область действительно слабая, цена, скорее всего, проверит ее и проскочит.

Позвольте мне проиллюстрировать распространенные ошибки, которые обычно совершают начинающие трейдеры:

Обычно я ищу сильные/слабые свинговые точки, когда создаю свои торговые уровни. Мне очень нравится размещать свои уровни в тех зонах, где наблюдался сильный отказ (сильный максимум/минимум). Сильный отказ отмечает агрессивных участников рынка, которые «помогут» защитить мою позицию и повести цену в нужном мне направлении. Вот пример:

С другой стороны, если я вижу слабый минимум ниже моего уровня длинной позиции или слабый максимум выше моего уровня короткой позиции, то я не принимаю сделку. Причина в том, что слабый минимум ниже уровня длинной позиции привлечет цену к испытанию ниже этого слабого минимума. Аналогичный сценарий – слабый максимум выше уровня короткой позиции. Это привлекает цену к проверке выше слабого максимума.

Вот пример уровня короткой позиции, который не так хорош, потому что над ним находится слабый максимум. Вы можете видеть, как слабый максимум притягивает цену, которая затем его преодолевает.

Причина, по которой рынок стремится проверить эти слабые свинговые точки, заключается в том, что в точке свинга не было сильного отказа, поэтому участники рынка хотят проверить, нет ли желающих торговать выше слабых максимумов (или ниже слабых минимумов). Почему рынок так поступает? Причина в том, что чем больше сделок и объема совершается, тем лучше для крупных компаний, которым нужно войти в свои позиции, а маркет-мейкеры зарабатывают больше денег на сопряжении ордеров на покупку и продажу.