Гарвардский барометр был создан под руководством

§1
ВВЕДЕНИЕ

§
1.1. Предмет эконометрики

Эконометрика
– быстроразвивающаяся отрасль науки,
цель которой состоит в том, чтобы придать
количественные меры экономическим
отношениям.

Термин
«эконометрика» был впервые введен
бухгалтером П.
Цьемпой (Австро-Венгрия, 1910 г.) («эконометрия»
– у Цьемпы).
Цьемпа считал, что если к данным
бухгалтерского учета
применить методы алгебры и геометрии,
то будет получено новое,
более глубокое представление о результатах
хозяйственной деятельности. Это
употребление термина, как и сама
концепция, не
прижилось, но название «эконометрика»
оказалось весьма удачным для определения
нового направления в экономической
науке,
которое выделилось в 1930 г.

Слово
«эконометрика» представляет собой
комбинацию двух слов: «экономика» и
«метрика» (от греч. «метрон»). Таким
образом,
сам термин подчеркивает специфику,
содержание эконометрики
как науки: количественное выражение
тех связей и соотношений,
которые раскрыты и обоснованы экономической
теорией.
И. Шумпетер (1883-1950), один из первых
сторонников выделения
этой новой дисциплины, полагал, что в
соответствии со
своим назначением эта дисциплина должна
называться «экономометрика».
Советский ученый АЛ. Вайнштейн (1892–1970)
считал,
что название настоящей науки основывается
на греческом
слове метрия
(геометрия,
планиметрия и т.д.), соответственно
по аналогии – эконометрия. Однако в
мировой науке общеупотребимым
стал термин «эконометрика». В любом
случае, какой бы мы термин ни выбрали,
эконометрика является наукой об измерении
и анализе экономических явлений.

Зарождение
эконометрики является следствием
междисциплинарного подхода к изучению
экономики. Эта наука возникла в результате
взаимодействия и объединения в особый
«сплав» трех
компонент:
экономической теории, статистических
и математических методов. Впоследствии
к ним присоединилось развитие
вычислительной
техники как условие развития эконометрики.

В
журнале «Эконометрика», основанном в
1933 г. Р. Фришем (1895–1973),
он дал следующее определение эконометрики:
«Эконометрика
– это не то же самое, что экономическая
статистика.
Она не идентична и тому, что мы называем
экономической теорией,
хотя значительная часть этой теории
носит количественный характер.
Эконометрика не является синонимом
приложений
математики к экономике. Как показывает
опыт, каждая из трех
отправных точек – статистика, экономическая
теория и математика
– необходимое, но не достаточное условие
для понимания
количественных соотношений в современной
экономической
жизни. Это – единство всех трех
составляющих. И это единство
образует эконометрику».

Таким
образом, эконометрика
– это наука, которая дает количественное
выражение взаимосвязей экономических
явлений и процессов.
Статистический подход к эконометрическим
измерениям стал доминирующим.

Некоторые
сведения об истории возникновения
эконометрики

Каждая
наука проходит сложный путь зарождения
и выделения в самостоятельную область
знания. Эконометрика – не исключение.

В
XIX
веке появились первые применения парной
корреляции: при изучении связей между
уровнем бедности и формами помощи бедным
(Дж. Э. Юл, 1895, 1896); между уровнем брачности
в Великобритании и благосостоянием (Г.
Хукер, 1901), в котором использовалось
несколько индикаторов благосостояния,
к тому же исследовались временные ряды
экономических переменных. Это были шаги
по созданию современной эконометрики.

К
этому же времени относится привлечение
ученых-экономистов (А. Маршалла, С.
Джевонса, К. Менгера) к парламентской
деятельности, что подтолкнуло их к
анализу макроэкономических проблем на
основе временных рядов таких показателей,
как, например, валютные курсы и т.п. Это
также явилось важным шагом в подготовке
развития эконометрики. Многие исследователи
признают первой работой, которая могла
бы быть названа эконометрической, книгу
американского ученого Г. Мура (1869–1958)
«Законы заработной платы: эссе по
статистической экономике» (1911). Г. Муром
были проведены анализ рынка труда,
статистическая проверка теории
производительности Дж. Кларка, а также
изложены основы стратегии объединения
пролетариата и т. д. Мур подошел к анализу
поставленных проблем с позиций «высшей»,
как он называл, статистики, используя
все достижения теории корреляции,
регрессии, анализа динамических рядов.
Он стремился показать, что сложные
математические построения, наполненные
фактическими данными, могли составить
основу для разработки социальной
стратегии.

К
этому же периоду относится первое
применение итальянским ученым Р. Бенини
(1862–1956) метода множественной регрессии
для оценки функции спроса. Значительным
вкладом в становление эконометрики
явились исследования по цикличности
экономики. К. Жюгляр (1819–1905), французский
физик, ставший экономистом, первым
занялся исследованием экономических
временных рядов с целью выделения
бизнес-циклов. Им была обнаружена
цикличность инвестиций (продолжительность
цикла – 7 – 11 лет). Вслед за ним С. Китчин,
С. Кузнец, Н. Кондратьев, автономно
занимаясь этой проблемой, выявили
цикличность обновления оборотных
средств (3 – 5 лет), циклы в строительстве
(15 – 20 лет), долгосрочные волны, или
«большие циклы» Кондратьева,
продолжительностью 45 – 60 лет.

Значительной
вехой в формировании эконометрики
явилось построение экономических
барометров, прежде всего так называемого
гарвардского барометра. Большинство
экономических барометров, включая
названный, основано на следующей идее:
в динамике различных элементов экономики
существуют такие показатели, которые
в своих изменениях идут впереди других,
а потому могут служить предвестниками
последних. Гарвардский барометр был
создан под руководством У. Персонса
(1878 – 1937) и
У. Митчелла (1874 – 1948). В течение 1903–1914гг.
он состоял из пяти
групп показателей, которые в дальнейшем
были сведены в три отдельные кривые:
кривая А характеризовала фондовый
рынок;
кривая В – товарный рынок; кривая С –
денежный рынок. Каждая из этих кривых
представляла среднюю арифметическую
из
рядов входящих в нее нескольких
показателей. Эти ряды предварительно
статистически обрабатывались путем
исключения тенденции,
сезонной волны и приведения колебаний
отдельных кривых
к сравнимому масштабу колеблемости. В
основу прогноза
гарвардского барометра было положено
свойство каждой отдельной кривой
повторять движение остальных в
определенной последовательности
и с определенным отставанием.

Гарвардский
барометр представлял собой описание
подмеченных эмпирических закономерностей
и экстраполяции последних на ближайшие
месяцы. Однако в построении гарвардского
барометра можно обнаружить и некоторые
теоретические предпосылки. Естественно,
например, что изменение средних биржевых
курсов и показателей фондового рынка
(индекс спекуляции А) означало изменение
спроса на товары, что влекло за собой,
в свою очередь, изменение в том же
направлении индекса оптовых цен, объема
производства и товарооборота (индекс
В). Возрастание, например, объема
производства вызывало напряжение на
денежном рынке, рост учетной ставки и
падение курса ценных бумаг с фиксированным
доходом (кривая С). Поэтому максимум
кривой А обычно должен был совпадать с
минимумом кривой С.

Успех
гарвардского барометра породил буквально
эпидемию таких построений в других
странах
(в частности, аналогичный
барометр был построен в Великобритании).
Несколько лет после первой мировой
войны он еще удовлетворительно выполнял
свое предназначение. Но затем гарвардский
барометр (приблизительно с 1925 г.) потерял
чувствительность и сошел со сцены,
пережив свою славу. Авторы гарвардского
барометра объясняли его крах появлением
мощного регулирующего фактора в экономике
США. В этих условиях основным методом
макроэкономического анализа становится
метод «Затраты-выпуск»
В.В. Леонтьева
(1906-1999).

Что
касается экономических барометров, то
советский математик-статистик Е. Слуцкий
(1880-1948) в работе «Сложение случайных
причин как источник циклических
процессов» (1927), взяв в качестве случайных
рядов последние цифры номеров облигаций
из тиражных таблиц выигрышного займа,
блестяще доказал, что «сложение случайных
причин порождает волнообразные ряды,
имеющие тенденцию на протяжении большего
или меньшего числа волн имитировать
гармонические ряды, сложенные из
небольшого числа синусоид». Таким
образом, никакой закономерности в любом
экономическом барометре могло и не
существовать.

К
30-м гг. сложились все предпосылки для
выделения эконометрики в отдельную
науку. Стало ясно, что специалисты,
занимающиеся развитием эконометрической
науки, должны использовать в той или
иной степени математику и статистику.
Возникла необходимость появления
особого термина, объединяющего все
исследования в этом направлении, подобно
биометрике – науке, изучающей биологию
статистическими методами.

Выделение
эконометрики

В
1912 г. И. Фишер попытался создать группу
ученых для стимулирования развития
экономической теории путем ее связи со
статистикой и математикой. Но тогда эту
группу создать не удалось. Тогда Р. Фриш
и математик-экономист Ч. Рус обратились
с идеей собрать специальный форум
экономистов, готовых к использованию
математики и статистики.

29
декабря 1930 г. по инициативе И. Фишера
(1867–1947), Р. Фриша, Я. Тинбергена (1903-1995),
И. Шумпетера, О. Андерсона (1887–1960) и
других ученых на заседании Американской
ассоциации развития науки (США, Кливленд,
штат Огайо) было создано эконометрическое
общество, на котором норвежский ученый
Р. Фриш дал новой науке название –
«эконометрика».

С
самого начала эконометрическое общество
было интернациональным. Уже в 1950 г.
общество насчитывало почти 1000 членов.
С 1933 г. под редакцией Р. Фриша стал
издаваться журнал «Эконометрика»
(«Econometrica»), который и сейчас играет
важную роль в развитии эконометрической
науки. В 30–40-е гг. развитию эконометрики
способствовала деятельность Департамента
прикладной экономики под руководством
Р. Стоуна (Великобритания). В 1941 г. появился
первый учебник по эконометрике, который
был создан Я. Тинбергеном (1913–1994).

В
эти годы вплоть до 70-х гг. XX в. эконометрика
понималась как эмпирическая оценка
моделей, разработанных экономической
теорией. Р. Фриш определял соотношение
между теорией и данными наблюдений
следующим образом: теория, абстрактно
формулирующая количественные соотношения,
должна быть проверена множеством
наблюдений. Свежие статистические
данные и другие факты должны предотвратить
теорию от опасного догматизма. Под
влиянием лидеров, экономические модели,
построенные в этом периоде, всегда были
кейнсианскими.

Все
изменилось в 70-е гг. В макроэкономике
возникли противоречия между кейнсианцами,
монетаристами и марксистами. Формальные
методы стали использоваться для
доказательства причинности при выборе
теоретических концепций. Экономическая
теория потеряла свое решающее значение.

Другим
важным событием стало появление
компьютеров с высоким быстродействием
и мощной оперативной памятью. Существенное
развитие получил статистический анализ
временных рядов.

В
настоящее время эконометрика располагает
огромным разнообразием типов моделей
– от больших макроэкономических моделей,
включающих несколько сот, а иногда и
тысяч уравнений, до малых коинтеграционных
моделей, предназначенных для решения
специфических проблем.

§
1.2.
Особенности эконометрического
метода

Становление
и развитие эконометрического метода
происходили на основе так называемой
высшей статистики – на методах парной
и множественной регрессии, парной,
частной и множественной корреляции,
выделения тренда и других компонент
временного ряда, на статистическом
оценивании. Р. Фишер писал: «Статистические
методы являются существенным элементом
в социальных науках, и в основном именно
с помощью этих методов социальные учения
могут подняться до уровня наук».

Первый
момент – эконометрика как система
специфических методов начала развиваться
с осознания своих задач – отражения
особенностей экономических переменных
и связей между ними. В уравнения регрессии
начали включаться переменные не только
в первой, но и во второй степени – с
целью отразить свойство оптимальности
экономических переменных: наличия
значений, при которых достигается
мини-максное воздействие на зависимую
переменную. Таково, например, влияние
внесения удобрений на урожайность: до
определенного уровня насыщение почвы
удобрениями способствует росту
урожайности; по достижении оптимального
уровня насыщения удобрениями его
дальнейшее наращивание не приводит к
росту урожайности и даже может вызвать
ее снижение. То же можно сказать о
воздействии многих социально-экономических
переменных (скажем, возраста рабочего
на уровень производительности труда
или влияния дохода на потребление
некоторых продуктов питания и т. д.).

Второй
момент – это взаимодействие
социально-экономических переменных»
которое может рассматриваться как
самостоятельная компонента в уравнении
регрессии.

В
30-е гг. XX в. повсеместное увлечение
множественной регрессией сменилось
разочарованием. Строя уравнение
множественной регрессии и стремясь
включить как можно больше объясняющих
переменных, исследователи все чаще
сталкивались с бессмысленными результатами
– прежде всего с несоответствием знаков
при коэффициентах регрессии априорным
предположениям, а также с необъяснимым
изменением их значений. Причина
заключается в том, что изолированно
взятое уравнение регрессии есть не что
иное, как модель «черного ящика»,
поскольку в ней не раскрыт механизм
зависимости выходной переменной

от входных переменных
,
а лишь констатируется факт наличия
такой зависимости.

Для
проведения правильного анализа нужно
знать всю совокупность связей между
переменными. Анализируя регрессии с
разным числом переменных, Р. Фриш
обнаружил «эффект деградации»
коэффициентов регрессии. Он проявляется
в том, что если в регрессию включается
много переменных, имеющих линейные
связи друг с другом (мультиколлинеарные
переменные), то коэффициенты регрессии
имеют тенденцию возвращаться к тем
значениям, которые они имели в уравнении
с меньшим числом переменных.

Эконометрический
метод складывался в преодолении следующих
неприятностей,
искажающих результаты применения
классических статистических методов:

• асимметричности
  связей;

• мультиколлинеарности
  объясняющих переменных;

• закрытости
  механизма связи между переменными в
  изолированной
  регрессии;

• эффекта
  гетероскедастичности, т. е. отсутствия
  нормального распределения остатков
  для регрессионной функции;

• автокорреляции;

• ложной
  корреляции;

• наличия
  лагов.

Эконометрическая
модель, как правило, основана на
теоретическом
предположении о круге взаимосвязанных
переменных и
характере связи между ними. При всем
стремлении к «наилучшему»
описанию связей приоритет отдается
качественному анализу.
Поэтому в
качестве этапов эконометрического
исследования можно
указать:

• постановку
  проблемы;

• получение
  данных, анализ их качества;

• спецификацию
  модели;

• оценку
  параметров;

• интерпретацию
  результатов.

4

Соседние файлы в папке 17-09-2014_11-49-43

• #
• #
• #
• #
• #
• #

История эконометрики, Этапы развития эконометрики

Первые попытки количественных исследований в экономике относятся к 17 веку. «Политические арифметики» — В. Пегги (1623-1667), Г. Кинг (1648-1712), Ч. Давенант (1656—1714) — вот первые ученые, систематически использовавшие цифры и факты в своих работах, в первую очередь в расчете национального дохода. Спектр их интересов был связан, как правило, с практическими вопросами: финансами, денежным обращением, налогообложением, торговлей и т.д.

Одним из первых был сформулирован «закон Кинга». В нем на основе соотношения между урожаем зерновых и ценами на зерно была выявлена закономерность спроса. Ученые хотели достичь в экономике того, что И. Ньютон достиг в физике. Еще не была определена неопределенная природа экономических закономерностей. В этот период все больше данных становятся доступными, создавая основу для исследований.

Существенным толчком стало развитие теории статистики в трудах Ф. Гальтона (1822-1911), Ф. Эджворта (1845—1926) и К. Пирсона (1857-1936). Появились первые применения парной корреляции: при выявлении связи между уровнем бедности и формами помощи бедным (Дж. Э. Юл,. 1895, 1896); между уровнем браков в Великобритании и благосостоянием людей (Г. Хукер, 1901), в котором было использовано несколько индикаторов благосостояния. Также исследовались временные ряды экономических данных. Это были первые шаги по созданию современной науки эконометрики.

Вместе с развитием эконометрики происходил процесс создания маржиналистской теории, зарождение которой можно отнести к 60-м годами XIX в. (работы Джевонса, Вальраса, Менгера). С 30-х годов 19 века страны с наибольшим уровнем развития капитализма стали испытывать упадок деловой активности и возникновение массовой безработицы. Эти явления не находили объяснения с точки зрения теории. Быстрая индустриализация выявила большой спектр социальных проблем, которые тоже не согласовывались с теорией. Неоклассическая теория стала восприниматься как слишком далекая от реальности. Для ее практического значения потребовались количественные выражения базовых понятий, таких как «предельная полезность» или «эластичность спроса».

Первая работа по эконометрике

Многие ученые признают первой работой, которую можно бы быть названа эконометрической, книгу американского экономиста Г. Мура (1869-1958) «Законы заработной платы: эссе по статистической экономике» (1911 год). Г. Муром был проведен анализ рынка труда, статистическая проверка теории производительности Дж. Кларка, были описаны основы стратегии объединения пролетариата и т. д. В это время для США решение этих вопросов было очень важным. Мур подошел к анализу этих проблем с позиций «высшей» статистики, используя все достижения теории корреляции, регрессии, анализа динамических (временных) рядов. Он хотел доказать, что сложные математические расчеты, наполненные фактическими данными, могли стать основой для разработки социальной стратегии.

К концу 19 века относится первое применение итальянским ученым Р. Бенини (1862—1956) модели множественной регрессии для оценки функции спроса. Существенным вкладом в становление эконометрики как науки явились работы по цикличности экономики. Французский физик К. Жюгляр (1819—1905), ставший экономистом, первым стал исследовать экономические временные ряды с целью выделения бизнес-циклов. Он получил цикличность инвестиций (продолжительность цикла — 7—11 лет). После Жюляра С. Китчин, С. Кузнец, Н. Кондратьев, по отдельности, выявили цикличность обновления оборотных средств (3-5 лет), цикличность в строительстве (15—20 лет), долгосрочные волны («большие циклы») Кондратьева, продолжительностью 45-60 лет.

Барометры в эконометрике

Важным событием в формировании эконометрики стало построение экономических барометров, в первую очередь так называемого гарвардского барометра. Большинство экономических барометров, основано на следующем: в динамике разных показатели экономики существуют такие, которые в своих изменениях стоят впереди других, а потому могут служить предвестниками последних.

Гарвардский барометр был создан под руководством У. Персонса (1878—1937) и У. Митчелла (1874—1948). В течение 1903—1914 гг. он включал пять групп показателей, которые потом были сведены в три отдельные кривые: кривая А означала фондовый рынок; кривая В — товарный рынок; кривая С — денежный рынок. Каждая из этих кривых представляла собой среднюю арифметическую из рядов входящих в нее нескольких показателей. Эти ряды изначально статистически обрабатывались путем исключения тенденции, сезонной волны (сезонной компоненты).

В основу прогноза барометра полагалось свойство каждой отдельной кривой повторять движение остальных в определенной последовательности и с определенным отставанием. С 1903 г. до первой мировой войны повороты кривой А предшествовали поворотным пунктам кривой В на 6—10 месяцев; поворотные части кривой В опережали аналогичные пункты кривой С на 2—8 месяцев (в среднем на 4 мес.); колебания кривой С предшествовали колебания кривой А следующего цикла на 6—12 месяцев.

Гарвардский барометр описывал подмеченных эмпирических закономерностей и экстраполяции последних на последующие месяцы. Однако в построении гарвардского барометра существуют и некоторые теоретические предпосылки. Очевидно, что изменение средних биржевых курсов и показателей фондового рынка (индекс спекуляции А) означало изменение спроса на товары, что влечет за собой, изменение индекса оптовых цен, объема производства и товарооборота (индекс В). Увеличение объема производства вызывало напряжение на денежном рынке, рост учетной ставки и падение курса ценных бумаг с фиксированным доходом (кривая С). Максимум кривой А обычно должен совпадать с минимумом кривой С.

Успех гарвардского барометра породил буквально эпидемию в мире (в частности, аналогичный барометр был построен в Великобритании). Несколько лет после I мировой войны он еще выполнял свое предназначение. Но затем гарвардский барометр (с 1925 г.) потерял чувствительность и сошел на нет. Авторы гарвардского барометра объясняли его крах появлением мощного регулирующего фактора в экономике США. В этих условиях главным методом макроэкономического анализа становится метод «Затраты — выпуск» Леонтьева В.В.(1906-1999).

В СССР советский математик-статистик Е. Слуцкий (1880—1948) в своей работе «Сложение случайных причин как источник циклических процессов» (1927), взял в качестве случайных рядов последние цифры номеров облигаций из таблиц выигрышного займа, доказал, что «сложение случайных причин порождает волнообразные ряды, имеющие тенденцию на протяжении большего или меньшего числа волн имитировать гармонические ряды, сложенные из незначительного числа синусоид».

В 1912 г. И. Фишер пытается создать группу ученых для развития экономической теории путем ее связи со статистикой и математикой. Но в это время создать группу не получилось. Тогда Р. Фриш и математик-экономист Ч. Рус обратились с идеей созвать форум экономистов по вопросы взаимодействия экономики, статистики и математики.
29 декабря 1930 г. по инициативе И. Фишера (1867—1947), Р. Фриша, Я. Тинбергена (1903-1995) и других ученых на заседании Американской ассоциации развития науки в г.Кливленд создается эконометрическое общество, на котором норвежским ученый Р. Фришем новой науке дается название — «эконометрика».

Изначально общество было интернациональным. В 1950 г. эконометрическое общество насчитывало около 1000 ученых. С 1933 г. под редакцией Р. Фриша начинает издаваться журнал «Эконометрика» («Econometrica»), который и сейчас влияет на развитие эконометрической науки. В 1941 г. появляется первый учебник по эконометрике, созданный Я. Тинбергеном (1913—1994). В эти годы и до 70-х гг. XX в. эконометрика позиционировалась как эмпирическая оценка моделей, которые разработал экономической теорией. Р. Фриш определял соотношение между теорией и данными наблюдений таким образом: теория, абстрактно формулирующая количественные соотношения, должна быть подтверждена множеством наблюдений. Под влиянием лидеров, таких как Р. Фриш, Т. Хаавелмо, Я. Тинбергенг экономические модели были кейнсианскими.

Развитие современной эконометрики

Все меняется в 70-е гг. В макроэкономике возникают противоречия между кейнсианцами, монетаристами и марксистами. Формальные методы стали использовать для доказательства причинности при выборе теоретических концепций. Экономическая теория теряет свое главенствующее значение. Очень важным событием стало появление компьютеров с высокой мощностью. Развитие получил статистический анализ временных рядов. Г. Бокс и Г. Дженкинс создают ARIMA-модель в 1970 г., К. Симе и др. ученые — VAR-модели, ставшие популярными в начале 80-х гг. Пиком этой стадии развития явился метод коинтеграции, развитый С. Иохансеном и др. (1990 г.).
На сегодняшний день эконометрика состоит из огромного количества моделей — от больших макроэкономических моделей, включающих сотни или даже тысячи уравнений, до малых коинтеграционных моделей, использующихся для решения специфических проблем.

Источник: Эконометрика: Учебник / Под ред. И.И. Елисеевой. – М: Финансы и статистика, 2002. – 344 с.

Если Вы хотите получить помощь в решении задач по эконометрике щелкните здесь